Тема: диплом (баланс роста и риска)

• Вид работы:
  Дипломная (ВКР) по теме: диплом (баланс роста и риска)
• Предмет:
  Другое
• Когда добавили:
  23.03.2012 12:41:03
• Тип файлов:
  MS WORD
• Проверка на вирусы:
  Проверено - Антивирус Касперского

Другие экслюзивные материалы по теме

• Полный текст:

  Содержание

  
  

  Введение  3

  1.Тенденции развития розничного кредитования в условиях российского рынка  5

  1.1.Особенности российского рынка кредитования физических лиц и влияние на него экономического кризиса  5

  1.2. Оценка текущего положения дел в потребительском и автокредитовании  12

  1.3. Анализ рынка ипотечного кредитования  17

  2. Стратегии развития розничного кредитования на современном этапе  23

  2.1. Направления развития сферы потребительского и автокредитования физических лиц  23

  2.2.Стратегические шаги в развитии системы ипотечного кредитования  29

  3. Инструментарий по рискам в розничном кредитовании  41

  3.1.Принципы системы управления рисками в банковском менеджменте  41

  3.2.Виды инструментов по управлению рисками в системе кредитования  53

  4. Оптимизация баланса роста и развития розничного кредитования в ОАО «Сбербанке» России в условиях риск – менеджмента  66

  4.1.Анализ системы розничного кредитования в ОАО «Сбербанке» России  66

  4.2.Мероприятия по оптимизации системы кредитования физических лиц в условиях риск – менеджмента  88

  Заключение  98

  Список используемой литературы   107

  Приложение 1.Перечень ипотечных банков на 01.01.2009г. 109

  Приложение 2.Организационная структура Сибирского банка Сбербанка России на 01.01.09г. 111

  
  

   

  Введение

  
  

  Кредитно-финансовая система – одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной экономики. Развитие банковской системы и товарного производства исторически шло параллельно и тесно переплеталось. Находясь в центре экономической жизни, банки опосредуют связи между вкладчиками и производителями, перераспределяют капитал, повышают общую эффективность производства.

  Переход России к рыночной экономике, повышение эффективности ее функционирования, создание необходимой инфраструктуры невозможно обеспечить без использования и дальнейшего развития кредитных отношений.

  Кредит стимулирует развитие производительных сил, ускоряет формирование источников капитала для расширения воспроизводства на основе достижений научно-технического прогресса.

  Без кредитной поддержки невозможно обеспечить быстрое и цивилизованное становление хозяйств, предприятий, внедрение других видов предпринимательской деятельности на внутригосударственном и внешнем экономическом пространстве.

  Кредит выступает опорой современной экономики, неотъемлемым элементом экономического развития. Его используют как крупные предприятия и объединения, так и малые производственные, сельскохозяйственные и торговые структуры; как государства, правительства, так и отдельные граждане. В результате кредитных операций формируется кредитный портфель.  Долгое время это понятие отсутствовало и в повседневной лексике российских экономистов и банковских работников, но сейчас взято на вооружение. Именно поэтому грамотное правление кредитным портфелем для любого коммерческого банка является весьма важным моментом. Таким образом, в развитии банковской сферы особую роль играют кредиты, превращаясь, по существу, в основной источник обеспечения экономики дополнительными денежными ресурсами.[1] Этим и объясняется актуальность темы дипломной работы.

  В настоящее время в работах таких экономических ученых как Кабушкин С.Н., Стоянова Е.С., Жуков Е.Ф., Жарковская Е.П. и Арендс И.О. изучаются проблематика управления банковскими рисами, а такими учеными как Лаврушин О.И., Белоглазова Г.Н. и Кроливецкая Л.П. управление риском рассматривается, как правило, в качестве специфического вида деятельности, состоящего из последовательности определенных этапов. Но, несмотря на широкий спектр изученности данного вопроса, проблема управления рисками в системе кредитования и по сей день остается значимой.

  Целью дипломной работы является: изучить теоретические аспекты развития розничного кредитования в условиях риск - менеджмента.

  В соответствии с целью задачами дипломной работы являются:

  1.Рассмотреть тенденции развития розничного кредитования в условиях российского рынка;

  2.Изучить стратегии развития розничного кредитования на современном этапе;

  3. Раскрыть инструментарий по рискам в розничном кредитовании;

  4.Исследовать процесс оптимизации баланса роста и развития розничного кредитования в ОАО «Сбербанке» России в условиях риск – менеджмента.

  В соответствии с поставленными целью и задачами в дипломной работе, объектом исследования является: розничное кредитование.

  Предметом исследования является: развитие системы розничного кредитования в условиях риск - менеджмента.

  Базой исследования послужила первичная информация о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Сбербанка» России.

  1.Тенденции развития розничного кредитования в условиях российского рынка

   

  1.1.Особенности российского рынка кредитования физических лиц и влияние на него экономического кризиса

  
  

  В настоящее  время в период  экономического кризиса одним из наиважнейших направлений деятельности банков по-прежнему остается процесс кредитования.

  Хотя в переводе с латинского «кредитовать» означает «доверять», тем не менее, процесс кредитования в современных российских условиях является одной из рисковых активных операций, способных при неразумном подходе привести к потере ликвидности и банкротству.

  Через процесс краткосрочного и долгосрочного кредитования происходит функция перераспределения денежных средств в финансовой системе страны. Спрос хозяйствующих субъектов рынка на оборотные средства удовлетворяется предложением от банков свободных финансовых ресурсов, привлеченных в свою очередь с рынка депозитов и частных вкладов.

  Термин «кредит» используется для обозначения товарного кредита (предоставление в заем вещей), коммерческого кредита (предоставление в заем денег или вещей в виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки или рассрочки платежа за товары, работы, услуги), бюджетного кредита (предоставление бюджетных средств на возвратной и возмездной основе) и налогового кредита (отсрочка уплаты части налога на прибыль или иного налога).[2]

  Должным также считаю отметить, что в экономической литературе кредит определяют и как предоставление денег или товаров в долг, как пра­вило, с уплатой процентов.[3]

  Но чаще всего в современное время кредит определяют как банковский продукт (результат деятельности сотрудников банка). На этот счет сложились два взаимосвязанных подхода к решению данного вопроса. С одной стороны, сам кредит предлагается понимать на двух уровнях - как определенную денежную сумму, выделяемую банком на известную цель, и как определенную технологию удовлетворения заявленной заемщиком финансовой потребности, с другой стороны, предлагается различать указанную технологию и результаты ее применения.

  Воспользовавшись этим подходом, считаю своевременным определить, что кредит как продукт деятельности банка представляет собой:[4]

  1)во-первых, сумму денег, предоставляемую банком заемщику и удовлетворяющую изложенным выше базовым признакам кредита, отражающим его специфическую экономическую и правовую природу;

  2)во-вторых, кредитный продукт более глубокого уровня, а именно конкретный способ, каким банк оказывает или готов оказать кредитную услугу нуждающемуся в ней клиенту, т.е. упорядоченный, внутренне согласованный и документально оформленный комплекс взаимосвязанных организационных, технико-технологических, информационных, финансовых, юридических и иных действий, составляющих целостный регламент взаимодействия сотрудников банка  с обслуживаемым клиентом, единую и завершенную технологию кредитного обслуживания клиента.

  Банковские кредиты подразделяются на активные и пассивные. В первом случае банк дает кредит, т.е. выступает кредитором, во втором берет кредит, т е является заемщиком. Банк может входить в кредитные отношения (брать или давать кредиты) и с другими банками (иными кредитными организациями), включая банк центральный, выполняя в зависимости от ситуации активную или пассивную функцию. В этом случае мы имеем дело с межбанковским кредитованием. Что касается всех других предприятий, организаций, учреждений и физических лиц (нефинансовый сектор экономики), то кредитные отношения банка с ними имеют другой характер — здесь банк практически всегда является стороной, дающей кредит. Далее речь идет именно об активном банковском кредитовании.

  В условиях рыночной экономики кредит выполняет следующие функции: [5]

  а) аккумуляция временно свободных денежных средств;

  б) перераспределение денежных средств на условиях их последующего возврата;

  в) создание кредитных орудий обращения (банкнот и казначейских билетов) и кредитных операций;

  г) регулирование объема совокупного денежного оборота.

  Под принципами понимаются основные правила какого-либо вида деятельности, признаваемые такими в силу того, что они выражают определенные причинные связи и устойчиво повторяются в массе случаев. Исходя из этого, можно считать, что имеются следующие безусловные принципы банковского кредитования:[6]

  - принцип срочности (кредит дается на однозначно определенный срок);

  - принцип возвратности (в согласованный срок вся сумма кредита должна быть возвращена полностью);

  - принцип платности (за право пользования кредитом заемщик должен заплатить оговоренную сумму процентов). Перечисленные 3 принципа в Законе «О банках и банковской деятельности» (ст. 1) названы условиями;

  - принцип подчинения кредитной сделки нормам законодательства и банковским правилам (в частности, обязателен кредитный договор/соглашение в письменной форме, не противоречащий закону и нормативным актам ЦБ РФ);

  - принцип неизменности условий кредитования (положений кредитного договора/соглашения). Если они меняются, то это должно делаться в соответствии с правилами, сформулированными в самом кредитном договоре либо в специальном приложении к нему;

  - принцип взаимовыгодности кредитной сделки (ее условия должны адекватно учитывать коммерческие интересы и возможности обеих сторон).

  В особую группу принципов следует выделить распространенные правила кредитования, которые используются, если такова воля сторон, выраженная в кредитном договоре, и не должны применяться, если не включены в такой договор (не безусловные принципы):

  - принцип целевого использования кредита;

  - принцип обеспеченного кредитования (кредит может быть обеспечен полностью, частично или не обеспечен вовсе).

  Кроме того, следует отметить, что основными принципами кредитования являются возмездность, срочность и возвратность.

  Далее необходимо рассмотреть виды банковских кредитов, которые определяются указанными выше принципами.

  Учитывая существующие классификации современных ученых в области кредитования физических лиц, считаю целесообразным представить общую классификацию базовых услуг кредитования, предоставляемых банками своим клиентам:[7]

  1.По экономическому назначению кредита:

  1) Связанный (целевой):

  а) платежные (на проведение конкретной коммерческой сделки или удовлетворение временной нужды):

  - на оплату расчетных (платежных) документов контрагентов клиента;

  - на приобретение ценных бумаг;

  - на авансовые платежи;

  - на платежи в бюджеты;

  - на заработную плату (выдача денег по чеку со ссудного счета заемщика);

  - другие;

  б) на финансирование производственных затрат, т.е. на:

  - формирование запасов товарно-материальных ценностей;

  - финансирование текущих производственных затрат;

  - финансирование инвестиционных затрат, включая кредиты на лизинговые и т.п. операции (промежуточные);

  в) учет (покупка) векселей, включая операции по покупке с обязательством обратной продажи;

  г) потребительские кредиты (физическим лицам);

  2) Несвязанный (без указания конкретной цели).

  2.По форме предоставления кредита:

  1) В безналичной форме:

  а) зачисление безналичных денег на соответствующий счет заемщика, в том числе реструктуризация ранее выданного кредита и предоставление нового;

  б) кредитование с использованием векселей банка;

  в) в смешанной форме (сочетание 2-х предыдущих вариантов);

  2) В налично-денежной форме (как правило, физическим лицам).

  3. По технике предоставления кредита:

  1) Одной суммой;

  2) С овердрафтом (схема кредитования, дающая клиенту право оплачивать с расчетного счета товары, работы, услуги своих контрагентов в сумме, превышающей объем кредитовых поступлений на его счет, т.е. иметь на этом счете дебетовое сальдо, максимально допустимые размер и срок которого устанавливаются в кредитном договоре между банком и данным клиентом; различают краткосрочный, продленный, сезонный виды овердрафта);

  3) В виде кредитной линии:

  а) простая (невозобновляемая) кредитная линия;

  б) возобновляемая (револьверная) кредитная линия, включая:

  - онкольную (до востребования) кредитную линию (схема, при которой кредитование ведется в пределах согласованного лимита суммы (обусловленного, к примеру, величиной оценки векселей заемщика, заложенных им в банке) и в рамках согласованного периода времени, причем таким образом, что по мере погашения взятых ранее кредитов лимит может непрерывно и автоматически (без заключения дополнительного договора/соглашения) восстанавливаться);

  - контокоррентную кредитную линию (такое кредитование текущих производственных нужд заемщика (в пределах оговоренного лимита сумм и установленного срока действия соглашения), когда кредиты непрерывно и автоматически выдаются и погашаются, отражаясь на едином контокоррентном счете, сочетающем в себе свойства ссудного и расчетного счетов (дебетовое его сальдо показывает сумму долга заемщика банку, кредитовое — наличие у заемщика свободных средств); лимит при этом каждый раз восстанавливается;  погашается путем зачисления в кредит счета любых поступлений в адрес заемщика);

  4) Комбинированные варианты.

  4.По способу предоставления кредита:

  1) Индивидуальный (предоставляемый заемщику одним банком);

  2) Синдицированный.

  5.По времени и технике погашения кредита:

  1) Погашаемые одной суммой в конце срока;

  2) Погашаемые равными долями через равные промежутки времени (этот вариант, как и следующий, предполагает согласование графика погашения основной суммы долга и процентов с указанием конкретных дат и сумм). Фактически это так называемый простой кредит (с ежемесячными равными суммами платежей);

  3) Погашаемые неравными долями через различные промежутки времени:

  а)сложный кредит (с выплатой от 20 до 50% суммы кредита в конце срока);

  б)прогрессивный кредит (с прогрессивно нарастающими к концу срока действия кредитного договора выплатами);

  в)сезонный кредит (кредит для сезонных производств с выплатами только в те месяцы, на которые приходятся максимальные суммы выручки).

  Отдельно можно выделить гарантийные операции банков в части кредитования своих клиентов, а также консультационные услуги по вопросам кредитования.

  Необходимо также отметить, что, несмотря на тот или иной вид кредита, предоставленного банком, организация кредитного процесса играет также немаловажную роль в целом в кредитовании, в результате которого формируется кредитный портфель.

  Долгое время это понятие отсутствовало и в повседневной лексике российских экономистов и банковских работников. Считаю должным заметить, что и в современной экономической литературе и практике понятие «кредитный портфель банка» не является однозначным. При этом нередко каждый употребляющий этот термин вкладывает в него свой смысл. Чаще всего под «кредитным портфелем банка» понимается вся совокупность предоставленных кредитов конкретным коммерческим банком.

  Классическим в настоящее время в научной среде является определение кредитного портфеля банка как совокупности выданных ссуд, или совокупности требований банка по кредитам, которые классифицируются по критериям, связанным с различными факторами кредитного риска или способами защиты от него. Считаю более приемлемых для современной практики  под кредитным портфелем понимать  совокупность выданных банком кредитов, которые классифицируются на основе, влияющих  на него, факторов кредитного риска, грамотное управление которым с другой стороны, способствует  поддержанию финансовой стабильности, надежности и деловой репутации банка

  Таким образом, кредитный портфель – это характеристика структуры и качества выданных суд, классифицированных по определенным критериям. Одним из таких критериев, применяемых в зарубежной и отечественной практике, является степень кредитного риска. Поэтому критерию определяется качество кредитного портфеля. А анализ и оценка качества кредитного портфеля позволяют менеджерам банка управлять его ссудными операциями.

  
  

  1.2. Оценка текущего положения дел в потребительском и автокредитовании

  
  

  Экономический кризис и его возможные последствия для банковского сектора России, особенно в сфере потребительского и автокредитования, – это одна из самых обсуждаемых на сегодняшний день тем во всем мире.

  В период финансовой нестабильности страдают все участники рынка. Сегодня достаточно сложно взять кредит на приемлемых условиях: многие банки, испытывая нехватку ликвидных средств, сокращают кредитные портфели, переключая внимание на валютные сделки, пересматривают свои банковские продукты, ужесточают требования к заемщикам. В свою очередь заемщик тоже несет колоссальные финансовые потери из-за задержек зарплаты или потери рабочего места, становится неспособным погашать задолженность в срок.

  Но, несмотря на это, считаю необходимым отметить, что, несмотря на ложную финансовую ситуацию в стране, кредитование физических лиц является одним из приоритетных направлений розничного бизнеса, поскольку его основой являются короткие деньги и диверсификация рисков не возвратов за счет распределения маленьких кредитов на большое количество заемщиков. Это объясняется, прежде всего, тем, что банкротство одного крупного корпоративного клиента для банка можно приравнять к банкротству сотен тысяч заемщиков – физических лиц. Конечно же, последнее – менее вероятно.

  Спад банковской активности в период кризиса в России компенсировался на рынке кредитования физических лиц и приходом новых игроков. В течение лета 2008г. два банка, входящих в число лидеров — «Русский стандарт» и «Дельтабанк», - приобрели в качестве акционеров крупнейший западный банк (BNP Paribas). А группа компаний «Societe Generale», ранее продвигавшая в России кредиты в основном для людей обеспеченных, вышла на рынок с проектом «Русфинанс», ориентированным на массового клиента. Ряд других банков также планирует в ближайшее время осенью запустить новые продукты. Рост рынка поддерживается еще и тем, что на него выходят игроки из смежных областей: от страховых компаний до торговых сетей, решивших кредитовать покупателей самостоятельно.

  Таким образом, хочется еще раз отметить, что потребительское кредитование даже в период экономического кризиса — наиболее динамично растущий сегмент российского банковского рынка. Никто из банков не выражает сомнения в том, что вне зависимости от последствий банковского кризиса рынок частных кредитов вырастет в разы, т.к. банки все больше ощущают необходимость в развитии высокодоходных инструментов, одним из которых является кредитование частных лиц. А значит, оценки возможности развития кредитования физических лиц для всего банковского сектора достаточно благоприятны.

  Ознакомившись со статистикой, отражающей объемы спроса в сфере розничного кредитования по тем или иным направлениям, считаю, что одним из наиболее понятных для потребителя, а потому популярных в России, является кредит на неотложные нужды. То есть банк совершенно не заботит, на что заемщик потратит деньги — он просто выдает их и ждет возврата. Очевидно, что при этом, в отличие от автокредитования при потребительском кредитовании риск «исчезновения» клиента существенно выше. Раньше подавляющее большинство банков по этой причине требовало от заемщика предоставления одного или двух поручителей.

  В настоящее время программы выдачи потребительских кредитов под поручительство кроме абсолютного лидера — ОАО «Сбербанка» России  — сохраняют такие банки, как «Внешторгбанк», «Росбанк», «МДМ-банк» и ряд других. При этом большинство банков работают с физическими лицами под залог или поручительство.

  При этом вероятность возвращения кредита, разумеется, возрастает — ведь в случае возникновения просроченной задолженности поручитель отвечает по такому кредиту наравне с заемщиком. Впрочем, стоит заметить,  что и здесь сохраняется опасность «корейского варианта»: как известно, в прошлом году в Южной Корее разразился кризис не возврата кредитов, в разгар которого объем просроченной задолженности частных лиц достигал 19% ВВП. Из-за отсутствия единого бюро кредитных историй банки Кореи не могли проверить, есть ли у заемщика долги перед другими банками, и часто оказывалось, что человек должен сразу нескольким банкам сумму, многократно превышающую его годовой доход. При этом большинство заемщиков имели поручителей, но у тех тоже имелись долги.

  Российские банки отмечают и тот факт, что общий объем рынка частного кредитования в России сейчас существенно меньше, чем в Южной Корее, а отношение его к ВВП и вовсе незначительно. Тем не менее, до появления национального кредитного бюро (закон о нем планируется принять в этом году) некоторые российские банки не выходят на этот рынок.

  Таким образом, считаю своевременно отметить тот факт, что в период кризиса большее внимание банками уделяется качеству, то есть надежности заемщика. Согласно чему ужесточатся требования к количеству документов, подаваемых для оформления займа, повысятся требования к уровню дохода, справка об официальной зарплате (2-НДФЛ) будет обязательной и цифра в ней должна стоять более впечатляющая, чем это было ранее.

  Также хочется отметить, что от выдачи кредитов под поручительство банки постепенно отказываются, и не только с развитием кредитных бюро, позволяющих определить платежеспособность заемщика. И даже Сбербанк, известный своим консервативным подходом, ввел кредит «Доверительный», хотя для того, чтобы его получить, нужно уже иметь в Сбербанке положительную кредитную историю. Кроме того, есть банки, давно уже выдающие кредиты без поручительства. В их число входят «Дельтабанк», «Райффайзенбанк», «Ситибанк» и другие. Впрочем, стоит отметить, что во всех них, кроме «Дельтабанка», кредиты выдаются в основном клиентам банков.

  Ситуация напоминает старую шутку: «чтобы получить кредит в банке, нужно доказать, что он тебе не нужен». И даже этого может быть недостаточно. В соответствии с этим в банковской сфере кредитования физических лиц все чаще и упорнее говорят о том, что может возродиться кредитование под залог (ювелирных украшений, дорогой бытовой техники, например холодильника или стиральной машины). Ситуация в этом секторе банковского бизнеса может вернуться к уровню конца 1990-х годов.  Отсюда возникает вопрос, станет ли кредитование физических лиц в период экономического кризиса – кредитованием под залог?

  Это маловероятно, т.к. кредитование физических лиц – это массовая розничная операция. Залоги здесь вряд ли применимы в массовом порядке. Кредитование физических лиц подразумевает работу с массовым сегментом, огромное количество клиентов, высокую скорость оформления кредитов.  В то время как залоговое кредитование предполагает организацию определенной логистики, процессов приема на экспертизу и хранение и т.д., это весьма дорогие и маловыгодные процессы. Вполне вероятно, тем не менее, что ломбардное кредитование получит новый импульс к развитию или несколько трансформируется.

   Таким образом, подводя итог вышесказанному, еще раз отмечу, что в условиях экономического кризиса банки стремятся максимально снизить риски при не возврате денег недобросовестными заемщиками, но при этом программы банков, в зависимости от запрашиваемой суммы кредитования, позволяют оформить кредит либо без обеспечения, либо с предоставлением поручительства физических лиц или залога, притом в качестве последнего могут выступать самые различные материальные ценности.  При такой ситуации, клиенту банка предоставляется возможность выбрать условия кредитования, подходящие именно ему, в зависимости от индивидуальных потребностей и возможностей.

  Также стоит отметить, что еще одним последствием кризиса для заемщиков, безусловно, является рост процентных ставок по кредитам. Вызвано это общими рыночными тенденциями – повышением стоимости денег для кредитных организаций. Рост процентной ставки отражает не только увеличение рисков на рынке кредитования, но и ускорение инфляции.

  Итак, по моему мнению, первостепенные и очевидные для всех последствия экономического кризиса (рост инфляции и процентных ставок в банках) уже проявили себя в реальности жизни. Что же касается прочих домыслов, которые в массовом сознании породили происходящие в экономике страны процессы, то на данный момент они носят иллюзорный характер и на проверку оказываются ложными.

  
  

  1.3. Анализ рынка ипотечного кредитования

  
  

  Российская система жилищного финансирования еще в начале ХХIв. характеризовалась централизованным распределением бюджетных ресурсов для строительства государственного жилья и его бесплатным распределением гражданам, официально признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

  В конце ХХв. государственные капитальные вложения в жилищное строительство составляли более 80%, а средства населения лишь около 20% (включая индивидуальных застройщиков и членов жилищно-строительных кооперативов).

  Таким образом, государственный бюджет всегда являлся основным источником финансирования жилищного строительства, дополняемым лишь незначительными вложениями со стороны предприятий, что выразилось в практическом отсутствии в России, в начале экономических реформ, механизмов самостоятельного участия населения в решении жилищных проблем.

  Но, как не прискорбно признавать, но считаю необходимым отметить, что в период первых проявлений экономического кризиса в сфере жилищного финансирования, как и по другим направлениям розничного кредитования, начали происходить серьезные изменения.

  Так, в результате резкого сокращения финансирования жилья со стороны государства, низкого платежеспособного спроса на жилье со стороны населения, а также в отсутствии кредитных механизмов строительства и приобретения жилья резко сократились объемы жилищного строительства. Сокращение объемов ввода жилья в эксплуатацию привело к заметному ухудшению положения в строительном секторе, убыточности многих строительных предприятий.

  Рынок жилья оказался не обеспечен соответствующими кредитно-финансовыми механизмами, которые поддержали бы платежеспособный спрос населения и сделали бы возможным приобретение жилья населением в массовом порядке. Если раньше практически единственной возможностью улучшить жилищные условия было получение государственного жилья, то сегодня эта проблема в основном решается населением через приобретение или строительство жилья за счет собственных сбережений или ипотеки. Ограниченность бюджетных ресурсов сосредоточила внимание государства на решении жилищных проблем отдельных групп населения. Основная же часть населения оказалась не в состоянии улучшить свои жилищные условия из-за отсутствия необходимых сбережений и возможности их накопления.

  В связи с этим, считаю необходимым отметить, что проблема обеспечения жильем населения в современных условиях заключается в первую очередь именно в переходе от строительства жилья за счет государственных ассигнований с последующим бесплатным распределением к системе улучшения жилищных условий граждан посредством приобретения ими готового жилья на свободном рынке за счет собственных и кредитных средств. В подтверждении моим славам отмечу, что уже сегодня  формулировка данной задачи нашла свое отражение в Федеральной целевой программе «Свой дом», а также в разрабатываемой Концепции развития системы ипотечного жилищного кредитования в РФ.

  В целом создание системы долгосрочного кредитования граждан на цели приобретения жилья позволило увеличить платежеспособный спрос граждан и сделать приобретение жилья более доступным для основной части населения, активизировав при этом рынок жилья.  Вовлекая  в реальный экономический оборот недвижимость в жилищной сфере через механизмы ипотеки, создалась база для привлечения сбережений населения и других внебюджетных финансовых ресурсов, обеспечивалось развитие строительного сектора, что в конечном итоге оказало влияние на общее состояние рынка недвижимости и на экономическое положение страны в целом.

  А на сегодняшний момент мировой экономический кризис накладывает свой отпечаток на рынок недвижимости во всем, что касается стоимости ипотечных ссуд и расчетов по их возврату.

  Ипотечное кредитование, бесспорно, - перспективное направление банковской деятельности. Ипотечный банк является относительно устойчивым и рентабельным экономическим институтом. Поэтому, чем больше в банковской системе таких надежных банков, тем стабильнее и эффективнее ее деятельность в экономической системе в целом.

  Перечень основных ипотечных банков в России приведен в Приложении 1.

  Существует еще одна важная сторона влияния системы ипотечного кредитования на стабильность банковской системы, связанная с функционированием вторичного рынка ссуд, обеспеченных закладными. Этот рынок способствует переливу капитала в более рентабельную сферу экономики (диверсификация банковского капитала), а также уменьшает разницу между процентными ставками в различных географических районах, что способствует формированию единой цены капитала в масштабе страны.

  Поэтому, считаю целесообразным отметить,  что на данном этапе развития России развитию системе ипотечного кредитования стоит уделять особое внимание, т.к.  развитие именно этой системы является очередным шагом в укреплении и развитии рыночных отношений в России.

  Таким образом, значение ипотеки для экономики страны в период экономического кризиса заключается в следующем:

  - вовлечение капиталов в виде недвижимости в хозяйственный оборот через механизмы залога, через вторичный рынок закладных ценных бумаг - существенный фактор оздоровления экономики;

  - рынок недвижимости «связывает» значительную часть денежных средств и этим самым является важным антиинфляционным фактором. Например, в США 25% дохода среднего американца уходят на оплату долгов по недвижимости,

  - денежные средства населения, включаемые в недвижимость, фактически включаются в развитие села, города, местного строительного комплекса, в создание и поддержку рабочих мест, а не уходят на сторону (например, не финансируют зарубежных производителей через покупку импортных потребительских товаров);

  - применительно к работе банков освоение технологии кредитования под залог, в особенности под залог недвижимости, позволяет сделать шаг к общепринятой в мире системе обеспечения гарантий возвратности кредитов.

  Таким образом, считаю, что все вышесказанное мной обусловливает и раскрывает объективную необходимость развития ипотеки в России. Ключевыми же условиями для привлечения кредитных ресурсов в сферу долгосрочного ипотечного жилищного кредитования при этом являются создание в стране благоприятной экономико-политической обстановки, разработка необходимой законодательно-нормативной базы и повышение уровня благосостояния населения. Один из центральных вопросов - стандартизация процедур выдачи и обслуживания ипотечных кредитов, правил оценки платежеспособности заемщиков, а также финансовых инструментов для привлечения средств.

  В связи с этим, подводя итого, хочется еще раз заметить, что ипотечное кредитование выступает существенным фактором экономического и социального развития страны. Его роль становится особенно заметной для страны в период, как самого экономического кризиса, так и выхода из него.

  Вывод по первой главе:

  Термин «кредит» используется для обозначения товарного кредита, коммерческого кредита, бюджетного кредита  и налогового кредита. А кредитный процесс - это приемы и способы реализации кредитных отношений, выстроенных в определенной последовательности и принятые данным банком, в результате которых  банк формирует кредитный портфель.

  Долгое время это понятие отсутствовало и в повседневной лексике российских экономистов и банковских работников. Считаю должным заметить, что и в современной экономической литературе и практике понятие «кредитный портфель банка» не является однозначным. При этом нередко каждый употребляющий этот термин вкладывает в него свой смысл. Так,  чаще всего сегодня под «кредитным портфелем банка» понимается вся совокупность предоставленных кредитов конкретным коммерческим банком. Но как мне видится,  более приемлемым  для современной практики  является понимание  под кредитным портфелем совокупности выданных банком кредитов, которые классифицируются на основе, влияющих  на него, факторов кредитного риска, грамотное управление которым с другой стороны, способствует  поддержанию финансовой стабильности, надежности и деловой репутации банка. Т.к. именно данное понятие раскрывает конечную цель банка, как одного из основных участников кредитного процесса.

  Одним из перспективных направлений развития процесса кредитования в российских банках является кредитование физических лиц. В современное время существуют три направления розничного кредитования:

  - потребительское кредитование;

  -автокредитование;

  -ипотечное кредитование.

  Проведенный анализ современной ситуации на рынке розничного кредитования позволил сделать вывод, что экономический кризис и его возможные последствия для банковского сектора России в первую очередь оказали отрицательное влияние на  потребительское и автокредитование, что  выразилось с одной стороны в   росте инфляции, а, значит,  в росте процентных ставок по кредитам, а с другой стороны – в ужесточении требований к заемщику. При этом, несмотря на то, что в период кризиса большое внимание уделяется качеству, то есть надежности заемщика, многие банки постепенно отказываются от выдачи кредитов под поручительство, позволяя оформить кредит либо без обеспечения, либо с предоставлением залога, притом в качестве последнего могут выступать самые различные материальные ценности.  Так, клиенту банка предоставляется возможность выбрать условия кредитования, подходящие именно ему, в зависимости от индивидуальных потребностей и возможностей.

  Также необходимо отметить, что мировой экономический кризис сказался и на ипотечном кредитовании, наложив свой отпечаток на рынок недвижимости во всем, что касается стоимости ипотечных ссуд и расчетов по их возврату. При этом сложности  в ипотеке выразились, прежде всего, в резком сокращении финансирования жилья со стороны государства, низком платежеспособном спросе на жилье со стороны населения, а также в отсутствии кредитных механизмов строительства и приобретения жилья, и как следствие в  сокращении объемов жилищного строительства.

  Таким образом, на данном этапе развития России, правительству  стоит уделять особое внимание развитию системе ипотечного кредитования, т.к. ее развитие является очередным шагом в укреплении рыночных отношений в России. Кроме того, потребительское кредитование и автокредитование также остаются одними из приоритетных направлений розничного бизнеса, поскольку в их основе заложены короткие деньги и диверсификация рисков не возвратов за счет распределения маленьких кредитов на большое количество заемщиков.

  
  

  2. Стратегии развития розничного кредитования на современном этапе

  
  

  2.1. Направления развития сферы потребительского и автокредитования физических лиц

  
  

  Ни для кого не секрет, что потребительский кредит это одна из наиболее удобных для физических лиц форм кредитования. В последние годы потребительское кредитование в России развивалось поистине стремительными темпами, количество игроков на рынке росло в геометрической прогрессии и казалось бы, что ничто не сможет остановить этот рост. Но в последнее время рост рынка заметно приостановился и некоторые аналитик даже прогнозируют в недалеком будущем отрицательную динамику развития.

  Причин данной ситуации несколько, при этом самой главной, по моему мнению, пожалуй, является насыщение рынка, когда практически все платежеспособное население уже имеет потребительские кредиты и не может, или по каким-либо причинам не хочет брать новые.

  Не менее важной причиной как мне кажется также является и недобросовестность многих банков при раскрытии эффективной процентной ставки по кредитам, т.е. в кредитном договоре содержатся скрытые платежи, не указываемые банком во время рекламных компаний и не раскрываемые сотрудниками банка при оформлении банковского договора, в результате чего лицу, взявшему потребительский кредит, приходится выплачивать значительно большую сумму, чем ожидалось, что подрывает доверие к конкретному банку и системе потребительского кредитования в целом.

  Таким образом, не только граждане замедляют рост сегмента потребительского кредитования, во многом это зависит и от самих банков, многие из которых для увеличения объема потребительских кредитов снижают требования при выдаче кредита, что ведет к росту так называемых «безнадежных кредитов», которые, по мнению аналитиков, являются реальной угрозой для банков. Потенциальный кризис потребительского кредитования может принести ряду банков большие финансовые проблемы и замедлить рост всего сегмента. Поскольку в России нет эффективной системы взыскания долгов (независимые коллекторские агентства слишком малы и не проходили испытание кризисом), рост объема невозвратных кредитов может стать общей проблемой банковской системы.

  Прогнозы о развитии сектора потребительского кредитования  в 2009 году делятся на две части: прогнозы относительно первого полугодия и те, что касаются периода с июля по декабрь. В первом полугодии, которое, собственно, уже началось, аналитики единодушно предсказывают спад объемов кредитования населения.

  Эксперты видят три главные причины сложившегося положения: [8]

  - во-первых, ухудшение платежеспособности населения страны,

  - во-вторых, неблагоприятные макроэкономические факторы,

  - в-третьих, «заградительные меры» самих банков.

  Помимо них хочется отметить сложившуюся негативную репутацию некоторых банков среди населения,  а также  «подводные камни» при привлекательных условиях кредитования. В целом данные причины, по моему мнению, являются исчерпывающими и наиболее раскрывающими суть сложившейся ситуации на рынке розничного кредитования.

  Падение платежеспособности населения вызвано резким сокращением рабочих мест, приостановкой роста зарплат, снижением темпов производства и потребления. Рынок труда в России  очень болезненно закончил 2008 год, но пик безработицы еще впереди: основной удар по прогнозам специалистов придется на март-апрель 2009 года. В таких условиях люди просто не захотят вгонять себя в долговые  обязательства перед банками. Если раньше банки могли принять на себя определенные риски, связанные с такого рода критериями, то теперь они будут менее охотно идти на такой шаг.

  Второй упомянутый фактор – ухудшение макроэкономических условий – не зависит ни от конкретных заемщиков, ни от отдельных банков, а является результатом общего снижения темпов развития мировой экономики в условиях глобального финансового кризиса.

  Третий фактор уменьшения общей доли потребительского кредитования  на рынке кредитования – это ужесточение требований к заемщикам от самих банков. В начавшемся году он также негативно скажется на этом сегменте продуктовой линейки банков. В условиях нестабильности все кредитные организации делают акцент не на количестве выданных кредитов, а на качестве потенциальных заемщиков.

  Таким образом, считаю к месту сделать некоторый прогноз в отношении развития рынка розничного кредитования на ближайшее время, согласно которому кредитные организации не будут стремиться  наращивать кредитные портфели, а будут стараться минимизировать риски, за счет тщательной оценки  потенциального заемщика. Так, основная тенденция начавшегося года указывает на то, что ведущей мотивацией всех игроков банковской сферы остается максимальное снижение рисков. В частности, ряд банков установили порог первоначального взноса, подняли процентные ставки по кредитам.

  Также были пересмотрены правила оценки платежеспособности заемщика: например, для кредитора важно, чтобы доход заемщика был подтвержден официально. Корректировка требований к заемщикам вызвана желанием кредитных организаций повысить качество своего кредитного портфеля в целях недопущения невозвратов, т.е. направлена на повышение финансовой устойчивости кредитора.

  Таким образом, перспективы первого полугодия выглядят неоднозначно.

  В прогнозах на второе полугодие 2009 года аналитики также расходятся во мнениях. Негативные оценки становятся более сдержанными, а ряд экспертов вообще ожидают некоторого роста.

  Так, согласно пессимистических оценкам, в краткосрочной перспективе планируется сокращение объемов потребительского кредитования и, как следствие, замедление его роста. Оптимистические же оценки развития рынка потребительского кредитования в конце 2009 года связаны с очевидной необходимостью этого вида кредитов. Людям всегда нужны будут деньги, и долгий режим экономии все равно не исключает привлечения средств извне. К тому же полгода – достаточный срок для того, чтобы приспособиться к новым требованиям банков, снова найти потерянную работу с возможностью предоставления официальных справок о зарплате и прохождении испытательного срока.

  В 2009 году потребительское кредитование будет еще более востребовано у населения.  Банки продолжат разрабатывать программы краткосрочного кредитования, и при первых признаках стабилизации будут пытаться расширить пул потенциальных заемщиков путем снижения ставок и отмены искусственно созданных сегодня ограничений в виде завышенных требований к клиентам.

  Основные игроки этого сегмента банковской деятельности будут стремиться сохранить лидирующее положение на рынке кредитования, и, безусловно, постараются использовать кризис в своих целях.

  Основная борьба за заемщика между ними по прогнозу экспертов  как раз может развернуться во второй половине 2009 года. Когда ставки у всех повышены и требования ужесточены, для увеличения прибыли придется совершать какие-то нетрадиционные шаги, чтобы привлечь клиентов.

  В связи с этим предполагается, что в условиях растущей конкуренции на рынке розничного кредитования основные игроки будут стремиться сохранить ставки по большинству продуктов на текущем уровне. Некоторое повышение ставок можно ожидать в сегменте продуктов с низкой доходностью для банков, таких как автокредиты.

  Отсюда следует, что  основной удар сместится на соседние сегменты кредитования, а это значит, что оформлять кредиты для приобретения, например, авто заемщикам станет выгоднее, чем покупать машину по программе того же банка.

  С развитием системы потребительского кредитования будут появляться и новые кредитные  продукты. Так, уже сегодня некоторые банки разработали специализированные кредиты для лиц, получающих образование - образовательные кредиты. Эта разновидность потребительского кредита выдается для оплаты обучения на дневном, вечернем или заочном отделениях какого-либо образовательного учреждения. Получить такой кредит может гражданин Российской Федерации в возрасте от 14 лет, планирующий поступление в образовательное учреждение на коммерческой (платной) основе либо являющийся студентом образовательного учреждения. Кредит может выдаваться на срок до 11 лет. Условия предоставления кредита в различных банках отличаются суммой предоставляемого кредита, сроками и процентами по нему, некоторые банки берут дополнительные комиссии за ведение кредитного счета и ставят обязательным условием страхование жизни и потерю трудоспособности заемщика. Также каждый конкретный банк имеет свой список вузов, с которыми он сотрудничает.

  С недавнего времени появилась возможность и отдохнуть в кредит, хотя процесс оформления достаточно сложный и процентная ставка по таким кредитам довольно высока. Причина в специфичности продукта - это не машина и не телевизор, который можно рассматривать как своеобразный залог, это услуга.

  Считаю необходимым также  отметить, что стратегическим шагом в развитии потребительского кредитования по праву можно считать кредитование при помощи пластиковых карт, которое пока не слишком широко распространено в России, в отличие от западных стран. Сейчас для получения подобных кредитов банки требуют с заемщиков дополнительные подтверждения платежеспособности. Преимущества этого вида кредита очевидны и неоспоримы:[9]

  - нет необходимости в наличных деньгах;

  - кредитные карты незаменимы при путешествиях, позволяя оплачивать товары и услуги в других странах, конвертировать валюту;

  - потеря кредитной карты не означает потерю наличных денег, карточку можно восстановить;

  - клиент может контролировать свои расходы, получая отчет по трансакциям и т.д.

  Стоит обратить внимание и на то, что, пытаясь увеличить спрос на потребительские кредиты, банки выходят на рынок с новыми условиями. Появляются «бесплатные кредиты», «кредиты без первоначального взноса», «беспроцентные кредиты».

  Однако хочу отметить то, что потенциальному заемщику не стоит забывать о том, что банк никогда не работает в ущерб себе, и товар не будет продаваться просто «в рассрочку». В связи с чем, считаю необходимым отметить, что с целью создания той самой иллюзии «бесплатности кредита»  банки применяют различные механизмы компенсирования недополученных доходов, например, широко распространено включение «недополученных» процентов в стоимость товара и др.

  Таким образом, следует сказать, что экспертам перспективы развития потребительского и автокредитования в России видятся  довольно неоднозначными. Так, с одной стороны кредит является наиболее удобной формой оплаты для населения в приобретении товаров и услуг, но с другой стороны существуют и достаточно весомые сдерживающие факторы, которые замедляют рост сегмента и даже могут вызвать общий кризис банковской системы за счет роста невозвращенных кредитов.

  Проанализировав  те и другие точки зрения современных ученых, хочется отметить, что, так или иначе, стоит согласиться и с точкой зрения тех ученых, согласно которым розничное кредитование должно и будет стремительно развиваться даже в сложившейся сложной финансовой ситуации в стране, ведь розничное кредитование – это неотъемлемый механизм развития рыночной экономики страны.

  
  

  2.2.Стратегические шаги в развитии системы ипотечного кредитования

  
  

  Основным стратегическим шагом в развитии ипотечного кредитования стала разработка Концепции развития системы ипотечного жилищного кредитования РФ.

  В основу Концепции развития системы ипотечного жилищного кредитования Российской Федерации, определившей стратегию формирования российского института ипотеки, была положена двухуровневая модель функционирования ипотечного рынка.

  Выбор в качестве стратегии в Российской Федерации двухуровневой модели ипотечного жилищного кредитования был обусловлен необходимостью ускоренного решения жилищных проблем граждан.

  Данная модель предусматривает максимальное развитие первичного рынка ипотечных жилищных кредитов и постепенный запуск механизмов привлечения долгосрочных ресурсов с финансовых рынков, направляемых на цели рефинансирования кредитных организаций, предоставляющих населению ипотечные жилищные кредиты.

  Только на этом пути (даже понимая относительную неразвитость инфраструктуры финансового российского рынка) можно решить задачу, поставленную на тот момент еще Президентом Российской Федерации В.В. Путиным о ежегодном обеспечении 1 миллиона семей жильем в кредит.

  Стоит также отметить, что согласно данной модели суть функционирования института ипотеки в рамках вышеупомянутой модели состоит в том, что:[10]

  - в накоплении пула ипотечных жилищных кредитов (пула закладных) на балансах первичных кредиторов или ипотечных кондуитов;

  - дальнейшей продажей его компании – агенту;

  - секьюритизации этого пула и выпуска ипотечных ценных бумаг (вторичных закладных), размещаемых на финансовых рынках.

  Секьюритизация представляет собой структурирование финансовых потоков, сформированных платежами по долгосрочным ипотечным кредитам, входящим в этот пул, в транши, являющиеся обеспечением соответствующих выпусков ипотечных ценных бумаг (как правило, старший, мезонинный и младший транши).

  Первые два транша свободно размещаются на финансовых рынках. Младший транш, несущий в себе основную часть кредитных рисков (и вследствие этого, обладающий большей доходностью), либо остается на балансах кондуита (или банка-андеррайтера), либо возвращается первичному кредитору, либо приобретаются институциональными инвесторами (крупными страховыми компаниями, пенсионной системой и т.п.).

  На сегодняшний день в Российской Федерации, особенно в последние
  4 года, идет активное становление первичного рынка ипотечных жилищных кредитов, предоставляемых за счет:[11]

  - собственных ресурсов крупнейших, в том числе, государственных банков;

  - кредитных линий, открытых рядом международных финансовых институтов (Международная финансовая корпорация - МФК, Европейский банк реконструкции и развития и др.);

  - рефинансирования государственным ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (далее АИЖК), привлекающим средства под государственные гарантии Российской Федерации.

  Количество выданных ипотечных жилищных кредитов всеми первичными кредиторами ежегодно увеличивается более чем в 2-3 раза.

  И ключевую роль, по моему мнению, в становлении первичного ипотечного рынка, начиная с 2002 года, играет АИЖК, которое, будучи фактически государственным институтом по развитию ипотечного жилищного кредитования, одновременно представляет собой коммерческую организацию, целью которой является извлечение прибыли (в интересах своего единственного акционера – Российской Федерации).

  Поэтому его чрезмерная государственная поддержка, без четкого определения социальных приоритетов деятельности (например, приобретение кредитов, выданных тем категориям граждан, которые по своим доходам нуждаются в такой поддержки для покупки квартир по социальным нормам), может поставить АИЖК в неравные условия по отношению к другим участникам ипотечного рынка.

  В соответствии с данной концепцией считаю необходимым отметить, что приоритетом государства в сфере ипотечного кредитования становится создание условий для качественного увеличения предложений на рынке жилья.

  В отрыве от решения этой задачи искусственное снижение процентных ставок не только бессмысленно, поскольку именно рост цен дает основной «вклад в недоступность» жилья и ипотеки, но и вреден, т.к. подстегивает инфляцию в сфере жилой недвижимости. А повышение покупательной способности через повышение доступности кредитных средств при неудовлетворенном спросе на жилье ведет лишь к спекуляциям на жилищном рынке.

  Таким образом, стоит отметить, что в соответствии с данным положением дел, в  настоящее время привлечение заемщиков должно идти не столько путем снижения ставок, сколько путем улучшения качества обслуживания, снижения транзакционных издержек, внедрения новых технологий, позволяющих оформлять кредиты в более короткие сроки, расширения и модернизации продуктового ряда, а также становления института страхования кредитных рисков (ипотечного страхования). В частности, этому будет способствовать работа по стандартизации процедур и механизмов ипотечного рынка. В связи с чем, также стоит  подчеркнуть, что главным фактором, влияющим на снижение процентных ставок кроме снижения инфляции, станет качественное увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования (благодаря снижению удельных расходов по выдаче кредитов). Вместе с тем средства федерального бюджета, направляемые на гарантии Российской Федерации по обязательствам АИЖК, ограничены.

  Одновременно первичные кредиторы, предоставляющие ипотечные кредиты за счет собственных средств, испытывают острую нехватку «длинных» денег, поскольку в структуре их балансов долгосрочные ресурсы занимают лишь не более 8-10 процентов.

  Кроме того, большинство банков недостаточно капитализированы и, следовательно, вынуждены выводить активы за баланс, а также испытывают необходимость в сокращении кредитных рисков, включая риски досрочного погашения, и в увеличении прибыли на обыкновенную акцию (ROE) путем левераджирования баланса.

  Поэтому качественного увеличения объемов ипотечного кредитования без использования механизмов рефинансирования достигнуть невозможно.

  Серьезный прогресс, достигнутый в последнее время благодаря развитию ипотечного законодательства (в том числе принятию ряда законодательных и иных нормативных правовых актов, касающихся оборота ипотечных ценных бумаг) и стабильному развитию первичного ипотечного рынка, позволили вплотную подойти к формированию системы рефинансирования ипотечных жилищных кредитов, основанной на использовании механизма секьюритизации.

  Важной предпосылкой этому стало создание (по инициативе и при организационно-методическом содействии Госстроя России) во всех регионах Российской Федерации региональных ипотечных агентств и компаний (региональных ипотечных операторов, далее РИО), которые накопили в результате активного участия в ипотечной программе АИЖК значительный позитивный опыт по организации выдачи ипотечных кредитов в регионах Российской Федерации.

  Правительством Российской Федерации одобрена, разработанная АИЖК, Концепция развития унифицированной системы рефинансирования ипотечных жилищных кредитов в России.

  В этой Концепции объявлено о постепенной переориентации деятельности АИЖК с выкупа, выдаваемых РИО, ипотечных жилищных кредитов на деятельность на рынке ипотечных ценных бумаг.

  В этой связи представляется возможным рассмотреть вопрос о порядке предоставления государственных гарантий АИЖК как с точки зрения повышения эффективности их использования, так и с точки зрения развития ипотечного рынка.

  На первоначальном этапе становления системы ипотечного кредитования АИЖК не обладало достаточными активами для обеспечения рефинансирования РИО. Поэтому предоставление государственных гарантий по его корпоративным облигациям было необходимым. Это позволило федеральному агентству успешно решить поставленную Правительством Российской Федерации задачу по запуску ипотеки.

  Сегодня обязательства АИЖК уже обеспечены достаточно крупными ликвидными ипотечными активами (свыше 1 млрд. долларов США).

  Поэтому АИЖК уже может в принципе самостоятельно рефинансироваться посредством выпуска и размещения ипотечных ценных бумаг. Государственные гарантии целесообразно использовать для обеспечения их нижнего транша, который для каждого пула кредитов составляет не более 10 процентов стоимости. Это позволит привлечь при тех же объемах государственных гарантий в 10 раз больше средств. Одновременно это конкурентное преимущество государственного института развития не сможет, даже потенциально, нарушить принцип свободной конкуренции. АИЖК будет выполнять посредством гарантий только ту функцию, которую не может выполнять подавляющее большинство частных профессиональных участников ипотечного рынка.

  Следует также отметить, что лимиты государственных гарантий у АИЖК при нарастающей высокой динамике роста объемов ипотечных кредитов может создать трудности региональным операторам в долгосрочном планировании своей финансовой политики.

  Таким образом, с учетом сложившейся ситуации, думаю, что в дальнейшем может возникнуть ситуация снижения значимости РИО как организационных и методических центров ипотечного жилищного кредитования в субъектах Российской Федерации. В соответствии с этим существует риск, что новые декларированные подходы еще не в полной мере будут отработаны, а уже созданная сеть РИО окажется не полностью задействованной.

  Понимая такую опасность, многие региональные ипотечные операторы, наряду с выполнением своих обязательств перед АИЖК, начинают искать других партнеров по выкупу закладных, находящихся на их балансе.

  Но в то же время как положительный факт, следует отметить и попытки РИО  создать свои объединения.

  В частности, в октябре 2006 года была зарегистрирована Ассоциация ипотечных компаний при организационной поддержке государственного АИЖК.

  По заявлениям руководителей ипотечного кондуита RuMAC и НАУИР, эти организации также будут максимально содействовать формированию межрегиональных ипотечных сетей.

  Важно только при их создании обеспечить свободную конкуренцию на рынке и реальную консолидацию ипотечных активов (а не только формальные политические объединения).

  РИО в отдельности еще не накопили достаточное количество ипотечных активов. Уставные капиталы каждого из них  не позволяют выйти на рентабельный ипотечный бизнес, обеспечивающий снижение процентных ставок и, как следствие, повышение доступности ипотечных жилищных кредитов.

  Многие из них созданы не в форме акционерных обществ, а в форме унитарных предприятий или фондов.

  Ввиду сравнительно небольших объемов ипотечного жилищного кредитования в каждом отдельно взятом регионе, и в условиях острой нехватки готового жилья, региональные ипотечные операторы вынуждены вести не только деятельность на ипотечном рынке, но также активно участвовать в реализации инвестиционно-строительных проектов.

  Это существенно повышает кредитные риски по финансированию РИО и, как следствие, не позволяет снижать процентные ставки по кредитам населению.

  В этой связи должно произойти выделение чистых ипотечных активов в дочерние компании региональных ипотечных операторов, с последующей консолидацией этих активов в межрегиональные сети.

  Отметим также, что на сегодняшний день значительное число (свыше 80 процентов) закладных обеспечены не вновь построенным, а вторичным жильем.

  Это дает свой вклад в высокие темпы роста цен на жилье, несмотря на, казалось бы, еще очень незначительные объемы ипотечного кредитования (сказывается фактор неразвитости рынка жилья в целом).

  Слабое влияние ипотечного жилищного кредитования на увеличение объемов жилищного строительства настоятельно требует введения механизмов конвертируемых кредитов (т.е. таких потребительских кредитов, которые выдаются на этапе строительства, а после оформления прав собственности на жилую недвижимость переходят в ипотечные).

  Одновременно это должно сочетаться с разработкой и внедрением механизма рефинансирования этих активов.

  Ряд крупнейших игроков на первичном ипотечном рынке уже реализовали первые «секьюритизации» ипотечных активов, выпустили и разместили ипотечные ценные бумаги за рубежом и в России  («Внешторгбанк», «Городской Ипотечный Банк», банк «Совфинтрейд»), близка к завершению подобная сделка АИЖК.

  Этому предшествовали успешно реализованные сделки по структурированию (секьюритизации) иных кредитных продуктов (автомобильных кредитов, выданных АКБ «Союз» и кредитов, выданных на стадии строительства жилья «Банком жилищного финансирования»).

  По инициативе НАУИР и АСР, специалистами, которые приняли активное участие практически во всех вышеупомянутых сделках (кроме Внешторгбанка) создана первая на ипотечном рынке частная специализированная компания (ипотечный кондуит) ОАО «RuMAC» (Русская ипотечная акцептная компания).

  Целью такой компании является организация и проведение секьюритизации (в первую очередь, ипотечной) в интересах российских первичных кредиторов.

  Создание ипотечных кондуитов обусловлено тем, что самостоятельное рефинансирование первичного кредитора на фондовом рынке имеет экономический смысл (с точки зрения расходов и доходности) только при достижении определенных объемов ипотечного кредитования.

  В ближайшие месяцы следует ожидать завершения дальнейших как трансграничных, так и российских  сделок по секьюритизации, которые принципиально отличаются лишь местом регистрации SPV и типом ипотечных ценных бумаг (облигации с ипотечным покрытием или ипотечные сертификаты участия – бумаги pass-through).

  Преимуществом трансграничных «секьюритизаций» является возможность привлечения более дешевых средств для рефинансирования ипотечных кредитов. Цена привлеченных денег по уже совершенным трансграничным сделкам составила: 1-1,6 процентов в год.

  Это будет способствовать повышению доступности ипотечных кредитов для населения.

  Размещение ипотечных ценных бумаг, номинированных в рублях, на международных финансовых рынках будет стимулировать решение проблемы конвертации рубля.

  Основным типом ипотечных ценных бумаг, размещаемых на международных финансовых рынках, будут ипотечные сертификаты участия – pass-through облигации, преимуществом которых является перенос риска досрочного погашения ипотечных кредитов с первичного кредитора на покупателя ипотечных ценных бумаг.

  В результате, достигается более эффективное распределение рисков и эффективное ценообразование.

  Выпуск и размещение этого типа бумаг в России до сих пор невозможно из-за недостатков Федерального Закона «Об ипотечных ценных бумагах».

  Поэтому необходимо скорейшее принятие поправок в этот закон, а также принятие Федерального закона «О секьюритизации»

  Таким образом, проанализировав стратегические изменения на рынке ипотечного кредитования за последнее время, стоит сделать вывод о том, что в настоящее время уже начались серьезные процессы в направлении формирования Общероссийской системы рефинансирования ипотечных жилищных кредитов, окончательное становление которой придаст ипотечному жилищному кредитования в Российской Федерации законченный вид и логику.

  Вывод по второй главе:

  По вопросам перспектив потребительского и автокредитования существует множество расхожих мнений. Некоторые экономисты считают, что в краткосрочной перспективе планируется сокращение объемов потребительского кредитования и, как следствие, замедление его роста, при этом основными причинами станут неблагоприятные макроэкономические факторы, «заградительные меры» самих банков и ухудшение платежеспособности населения страны.

  Другая же часть экономистов считает, что развитие рынка кредитования на перспективу связано с очевидной необходимостью потребительских  кредитов, что будет выражено в снижении ставок и отмены, искусственно созданных сегодня ограничений в виде завышенных требований к клиентам; появлении  новых кредитных  продуктов; широком развитии кредитования при помощи пластиковых карт.

  Проанализировав  те и другие точки зрения современных ученых, хочется отметить, что действительно в ближайшее время рынок потребительского кредитования вряд ли начнет стремительно развиваться. Во-первых, в связи со сложной экономической ситуацией в стране, когда большинство населения просто не является платежеспособным, а то население которое, так или иначе, способно выплачивать кредиты банку, будет стараться приобретать товары за наличные деньги, избегая лишних затрат в форме уплаченных банку процентов.  А во-вторых, заявленные сегодня многими банками  привлекательные условия для населения, выраженные в низких процентах и приемлемых требованиях для взятия кредитов, являются лишь иллюзорными, способствующими привлечению дополнительных денежных средств в банки. Таким образом, придерживаясь данного мнения, стоит заметить, что оно больше соотносится с пессимистической оценкой современных ученых. Но, так или иначе, стоит согласиться и с точкой зрения других ученых, согласно которым розничное кредитование должно и будет стремительно развиваться даже в сложившейся сложной финансовой ситуации в стране, ведь розничное кредитование – это неотъемлемый механизм развития рыночной экономики страны.

  Что касается перспектив развития ипотечного кредитования, то основным стратегическим шагом здесь  стала разработка Концепции развития системы ипотечного жилищного кредитования РФ,  определившей стратегию формирования российского института ипотеки, и в основу которой была положена двухуровневая модель функционирования ипотечного рынка.

  Данная модель предусматривает максимальное развитие первичного рынка ипотечных жилищных кредитов, а также запуск механизмов привлечения долгосрочных ресурсов с финансовых рынков. В результате, достигается более эффективное распределение рисков и эффективное ценообразование.

  В целом, проанализировав стратегические изменения на рынке ипотечного кредитования за последнее время, стоит сделать вывод о том, что в настоящее время уже начались серьезные процессы в направлении формирования Общероссийской системы рефинансирования ипотечных жилищных кредитов, окончательное становление которой придаст ипотечному жилищному кредитования в Российской Федерации законченный вид и логику. Также, учитывая все плюсы и недостатки в существующей системе ипотечного кредитования, хочется с уверенностью отметить, что данный рынок будет продолжать стремительно развиваться, чему будут способствовать с одной стороны постоянное совершенствование законодательного механизма, регулирующего  процесс функционирования рынка ипотечного кредитования, а с другой стороны ипотечными банками будут разрабатываться программы на более выгодных и приемлемых условиях для населения со среднедушевым доходом. В то же время хочется отметить и преимущества развития рынка ипотечного кредитования, которые в первую очередь заключаются в решении жилищных вопросов многих граждан страны, а во-вторых, в способствовании развитию первичного рынка жилья, как наиболее доступного вида недвижимости для населения со средним уровнем дохода.

  Таким образом, можно сказать, что перспективы развития рынка розничного кредитования в России довольно неоднозначны, с одной стороны кредитование физических лиц на сегодняшний день является наиболее значимым сегментом в развитии экономики страны, а с другой стороны существуют достаточно весомые сдерживающие факторы, которые замедляют рост сегмента и даже могут вызвать общий кризис банковской системы за счет роста невозвращенных кредитов. Но при тех или иных обстоятельствах розничное кредитование способствует перераспределению доходов не только в пространстве, но и во времени.

  В конечном итоге, стоит отметить, что росту рынка будут способствовать ряд факторов, в числе которых продолжающийся рост экономики страны, сопровождаемый ростом доходов населения, появление на рынке новых игроков и новых кредитных продуктов и, как следствие, снижение ценовых условий кредитования. Все перечисленные события смогут сформировать цивилизованный кредитный рынок, способный в значительной степени стать инструментом стимулирования потребительского спроса и, как следствие, ускорения экономического роста.

  3. Инструментарий по рискам в розничном кредитовании

  3.1.Принципы системы управления рисками в банковском менеджменте

  
  

  Управление можно определить как одну из стратегий, используемую при осуществлении деятельности в условиях риска. В процессе функционирования субъект экономики осуществляет выбор между избеганием риска, принятием риска или управлением риска. Избегание риска означает отказ от действий, связанных с риском. Принятие риска означает осуществление деятельности до тех пор, пока отрицательные результаты от последствий наступивших рисков не приведут к невосполнимым потерям.

  В связи с чем, считаю целесообразным отметить, что управление риском предусматривает выбор одной из альтернатив: принятия риска, отказ от деятельности, связанной с риском или применение мер по снижению риска, на основе предварительной оценки степени риска. При этом особенностью управления риском является достижение поставленных задач посредством разработки научно обоснованной организационной процедуры, регулярно осуществляемой и носящей объективный характер.

  Сегодня кризис банковской системы вскрыл значительные недостатки в управлении рисками. В ряде банков вообще не было создано системы риск-менеджмента, в других - не обеспечивалась независимость этой функции, в третьих - высшее руководство не отреагировало на предупреждения риск-менеджеров о возникших проблемах.

  Такое положение дел, по моему мнению, свидетельствует в целом об отсутствии теоретических механизмов применения риск-менеджмента  и соответственно недостатков в практических наработках в данной области.

  В целом риск-менеджмент характеризуется совокупностью методов, приемов и мероприятий, позволяющих в определенной степени прогнозировать наступление рисков и принимать решения по воздействию на них (рис. 1).

  Рисунок 1.  - Система управления рисками

  В соответствии с системой управления рисками, стратегия управления строится в зависимости от направлений деятельности банка. В связи с чем, считаю должным заметить, что для эффективного управления риском в банке должно создаваться специальное подразделение — отдел управления рисками. Чаще всего в современных коммерческих банках во главе данного отдела стоит риск-менеджер, который занимается исключительно проблемами управления риском и координирует деятельность всех подразделений в плане регулирования риска и обеспечения компенсации возможных потерь и убытков. Риск-менеджер формирует организационную структуру управления риском и разрабатывает основные положения и инструкции, связанные с этой деятельностью.

  В связи с чем, считаю должным заметить, что в широком смысле, управление риском, помимо управления собственно риском, включает и управление деятельностью сотрудников организации, осуществляющих идентификацию риска, оценку степени риска, выбор стратегии действий в условиях риска, применение способов снижения степени риска, контроль уровня риска. В организациях управление как вид деятельности идентифицируют с администрацией, управленческим персоналом, руководством. Объектом управления в первую очередь выступает деятельность сотрудников, занятых в организации. Учитывая данное обстоятельство, к числу субъектов управления помимо персонала, осуществляющего управление непосредственно риском, необходимо относить сотрудников, осуществляющих управление деятельностью этого персонала. А к объекту управления относится не только риск, но и деятельность персонала организации, занятого в процессе управления им.

  Таким образом, управление риском в организации можно определить как определенным образом организованное воздействие субъекта управления (сотрудники, осуществляющие деятельность по выявлению риска, оценке уровня риска, выбору стратегии деятельности в условиях риска, применению способов снижения степени риска; руководящий персонал) на объект управления (риск; деятельность персонала организации, занятого в процессе управления непосредственно риском) с целью снижения (ограничения) негативного влияния последствий реализации риска на организацию.

  В условиях отсутствия возможности свести риск к нулю, задачей управления риском является ограничение его негативного влияния. Перед сотрудниками кредитного подразделения банка ставится задача ограничить размер потерь в результате реализации кредитного риска на допустимом для банка уровне, являющемся естественной платой за совершение активных операций. С учетом вышеизложенного материала, управление кредитным риском в банке можно определить как организованное воздействие субъекта управления (сотрудники банка, осуществляющие деятельность по кредитованию заемщиков; руководящий персонал) на объект управления (кредитный риск; деятельность сотрудников, задействованных в кредитных операциях) с целью снижения (поддержания на допустимом уровне) показателей кредитного риска банка.

  Управление кредитным риском является основным содержанием работы банка и в процессе осуществления кредитных операций и охватывает все стадии этой работы - от анализа кредитной заявки потенциального заемщика до завершения расчетов и рассмотрения возможности возобновления кредитования. Управление кредитным риском составляет органичную часть управления процессом кредитования в целом.

  Для понимания места и значения управления кредитным риском в рамках кредитного процесса, важным обстоятельством является содержание кредитного процесса как вида деятельности, характеризующегося индивидуальными особенностями.

  Различия деятельности в процессе осуществления банком кредитных операций обусловлены, во-первых, составом кредитного риска, факторами, вызывающими реализацию этих видов кредитного риска. Во-вторых, различным характером служебных обязанностей, выполняемых сотрудниками банка, обусловленным разнообразием объектов, принципов организации, целей деятельности.

  В структуру кредитного риска входят риск конкретного заемщика и риск портфеля. Факторы кредитного риска носят как внешний характер по отношению к банку, так и внутренний. Факторы, носящие внешний характер, связаны с возможностью реализации кредитного риска по причине, не зависящей от деятельности персонала кредитного подразделения банка. Заемщик может не вернуть кредит, несмотря на добросовестные действия сотрудников банка. Напротив, факторы, носящие внутренний характер связаны с ошибками персонала, допущенными в ходе оформления кредитной документации, ошибками при оценке кредитоспособности заемщика, нарушениями должностных инструкций и ошибками, заложенными в самих правилах осуществления кредитования. Характеристика факторов, вызывающих кредитный риск представлена в табл. 1.

  Таблица 1. - Факторы кредитного риска

  Вид кредитного риска	Внутренние факторы кредитного риска	Внешние факторы кредитного риска
  Риск индивидуального заемщика	-  ошибки персонала, вызванные допущенными отклонениями от должностных инструкций при осуществлении кредитных операций; - злоупотребления персонала; - методологические ошибки, содержащиеся в должностных инструкциях.	Отказ заемщика выполнить обязательства по кредиту вследствие недобросовестности или отсутствии такой возможности (в результате ухудшения финансового положения)
  Риск портфеля		Достижение значения показателя эффективности кредитного портфеля ниже запланированного уровня вследствие неисполнения заемщиками своих обязательств.

  Таким образом, в рамках кредитного процесса управлению подлежат следующие виды объектов: кредитный риск конкретного заемщика, обусловленный внешними факторами, кредитный риск конкретного заемщика, обусловленный внутренними факторами, кредитный риск портфеля, обусловленный внутренними факторами, кредитный риск портфеля, обусловленный внешними факторами.

  В соответствии с этим стоит отметить, что содержание кредитного процесса банка составляет деятельность, присущая процессу непосредственного осуществления кредитных операций, а также деятельность, направленная на обеспечение организации выполнения этих операций наиболее эффективным образом. Кредитный процесс включает в себя пять основных сфер. Во-первых, непосредственное осуществление кредитных операций - кредитование отдельных заемщиков, то есть взаимодействие с клиентом, рассмотрение документов, заключение кредитных договоров, регистрация фактов кредитных сделок и т.п. Во-вторых, управление кредитным портфелем банка как совокупностью конкретных кредитов. В-третьих, разработка инструктивно-методологической базы должностных инструкций, регламентирующих порядок и содержание выполнения обязанностей сотрудников, участвующих в кредитном процессе. В-четвертых, управление деятельностью персонала кредитного подразделения банка, осуществляющего кредитные операции, управление портфелем, а также деятельность, являющуюся обеспечивающей, по отношению к первым двум категориям персонала. В-пятых, принятие решений о предоставлении кредита/отказе от выдачи кредита, изменении условий кредитного соглашения, пролонгации кредитов, выборе вариантов реструктуризации задолженности, мерах воздействия на недобросовестных заемщиков и т.п.

  Управление кредитным риском банка, входящее в качестве составляющего элемента кредитной деятельности банка в каждую из описанных областей кредитного процесса, имеет свои особенности. Разделение труда, необходимое для повышения его эффективности, обуславливает различный характер деятельности сотрудников. Задачей сотрудников, непосредственно взаимодействующих с клиентами, и осуществляющими процесс кредитования индивидуальных заемщиков, является точное следование разработанным инструкциям и предписаниям, разработанным для стандартизирования операций, уменьшения ошибок. В рамках процесса кредитования заемщиков осуществляется управление кредитным риском индивидуального заемщика. Задача сотрудников - управление кредитным риском индивидуального заемщика, обусловленного внешними факторами риска. Задачей сотрудников, осуществляющих управление кредитным портфелем банка, является также точное следование разработанным инструкциям и предписаниям, разработанным для стандартизации операций, уменьшения ошибок, вызываемых т.н. «человеческим фактором». Однако, в отличие от первой сферы кредитного процесса, видом кредитного риска, подлежащего управлению, в этой сфере кредитного процесса, является риск портфеля. Задача сотрудников - управление кредитным риском портфеля банка, обусловленного внешними факторами риска. Сотрудники, осуществляющие деятельность по разработке инструктивно-методического материала не заняты непосредственно в осуществлении кредитных операций. Их задачей является разработка процедур, позволяющих снижать степень кредитного риска, обусловленного внутренними факторами реализации кредитного риска, а также предоставлять непосредственным участникам кредитного процесса со стороны банка действенный инструментарий для управления кредитным риском, обусловленным внешними факторами. Задача сотрудников, занимающихся административной деятельностью, заключается в общем управлении работой сотрудников, непосредственно занятых в кредитном процессе, а также сотрудников обеспечивающих их деятельность.

  Таким образом, в рамках управления кредитным риском в ходе осуществления кредитного процесса различные объекты кредитного риска распределены между различными категориями субъектов управления кредитным риском.

  В целом организация управления кредитным риском в рамках кредитного процесса обеспечивается за счет информационного обмена, осуществляемого его участниками на постоянной основе. Взаимодействие участников процесса управления кредитным риском, рассматриваемое как обмен информацией, представлено на рис. 2.[12]

  Рисунок 2. - Информационное поле процесса управления кредитным риском

  Рис 2 говорит о том, что непосредственное взаимодействие банка с заемщиком обеспечивается в процессе выполнения служебных обязанностей группой сотрудников кредитного подразделения, представителя которой мы условно обозначаем «кредитный инспектор». Взаимодействие заемщика и кредитного инспектора носит характер двустороннего информационного обмена, обозначенного на схеме стрелками 1 и 2. Кредитный инспектор получает от заемщика информацию о параметрах предполагаемой кредитной сделки, данные необходимые для оценки кредитного риска данного заемщика, данные мониторинга финансового состояния и показателей деловой активности, необходимые для оценки изменения кредитного риска заемщика в период до истечения срока сделки. Также кредитный инспектор получает информацию о выполнении либо не выполнении заемщиком условий кредитной сделки, перспектив возврата предоставленных кредитных ресурсов и уплаты процентов. С другой стороны, заемщик информируется кредитным инспектором об условиях кредитования, принятом банком решении о предоставлении/отказе в предоставлении кредита. Взаимодействие кредитного инспектора с лицом, принимающим решение (ЛПР - должностное лицо, кредитный совет, или какой-либо орган в системе управления банком, в компетенцию которого входит принятие решения о выдаче/отказе в выдаче кредита, изменении условий кредитного соглашения, санкционирование применения мер воздействия на заемщика, нарушившего условия кредитного соглашения и т.п.) основано на предоставлении кредитным инспектором информации, необходимой для принятия того или иного решения в рамках кредитных операций, и доведении до сведения кредитного инспектора принятого решения. Принятие ЛПР решения означает для кредитного инспектора руководство к действию. Кредитный инспектор информирует ЛПР об условиях кредитной сделки, доводит до его сведения результат проведенной оценки кредитного риска данного потенциального заемщика, а также предоставляет сведения об изменении оценки кредитного риска заемщика в период между выдачей кредита и сроком завершения кредитной операции (стрелка 3 на схеме). Кредитный инспектор предоставляет ЛПР сведения о выполнении заемщиком условий кредитного соглашения, либо не возврате кредита. ЛПР предоставляет руководство к исполнению по каждому факту его информирования со стороны кредитного инспектора (стрелка 4 на схеме).

  Взаимодействие кредитного инспектора и должностного лица, анализирующего состояние банковского портфеля как совокупности кредитных вложений, условно обозначаемого «управляющий портфелем», носит однонаправленный характер. Кредитный инспектор предоставляет информацию о параметрах рассматриваемой кредитной сделки, оценке кредитного риска заемщика, динамике кредитного риска заемщика и фактах выполнения заемщиком условий сделки или реализации кредитного риска (стрелка 5 на схеме). Данная информация необходима для оценки влияния потенциальной кредитной сделки на риск портфеля, а также для оценки динамики показателей, характеризующих кредитный риск портфеля. Полученные оценки доводятся на сведения ЛПР (стрелка 6 на схеме) и трансформируются в руководство к действию, доводимое до сведения кредитного инспектора.

  Взаимодействие должностного лица, в служебные полномочия которых входит осуществление общего управления деятельностью сотрудников кредитного подразделения банка, обозначаемого как «старший кредитный инспектор», с кредитным инспектором и управляющим портфелем носит двусторонний характер. Кредитный инспектор и управляющий портфелем предоставляют учетные данные о текущем состоянии и динамике показателей кредитного риска (стрелка 7). Старший кредитный инспектор информирует об изменениях, касающихся организации их деятельности (стрелка 8).

  Совокупные учетные данные, характеризующие эффективность применяемых методов управления кредитным риском, подлежат анализу на предмет необходимости внесения изменений в используемого кредитным инспектором и управляющим портфелем инструктивно-методического обеспечения их деятельности. В случае необходимости полученная информация трансформируется в техническое задание, которое адресуется старшим кредитным инспектором разработчику инструктивно-методического обеспечения кредитной деятельности в банке (стрелка 9 на схеме).

  Дальнейшее изучение процесса управления кредитным риском в банке связано с анализом содержания конкретных этапов, составляющих этот процесс.

  Управление кредитным риском представляет собой организованную определенным образом последовательность действий, разделяемых на следующие этапы: выявление факторов кредитного риска; оценка степени кредитного риска; выбор стратегии; выбор способов снижения риска; контроль изменения степени кредитного риска. Рассмотрим особенности каждого этапа, применительно к двум видам кредитного риска банка.

  В соответствии с этим, считаю необходимым раскрыть последовательность этапов процесса управления кредитным риском, которые  представлены на рис. 3.[13]

  Рисунок 3. - Последовательность этапов процесса управления кредитным риском

  Основная задача первого этапа управления риском заключается в выявлении причин его возникновения. Следовательно, целью идентификации факторов кредитного риска как первого этапа управления является определение причин, вызывающих реализацию этого вида риска.

  Для принятия адекватных ответных действий для снижения негативного влияния рисков, недостаточно выявить формы и причины вероятных угроз. Необходима оценка рисков с точки зрения их значения, как по масштабу влияния, так и по вероятности наступления. В основе оценки риска заложен поиск зависимости между определенными размерами потерь, связанными с реализацией риска и вероятностями их возникновения. Важной задачей при оценке риска является сравнение его значения с допустимым уровнем.

  Количественная оценка кредитного риска конкретного заемщика проводится в процессе рассмотрения кредитной заявки заемщика, в ходе мониторинга заемщика, а также в процессе рассмотрения необходимости и возможности изменения условий кредитования.

  На основании результатов возможных рисков осуществляется дальнейший выбор из следующих инструментов его снижения:

  - повышение уровня информированности банка о готовности заемщика выполнять условия кредитного соглашения, финансовых возможностях заемщика, состоянии обеспечения;

  - дисконтный кредит; поэтапное кредитование;

  - установление отношений устойчивого партнерства между банком-кредитором и предприятием-заемщиком;

  - повышение степени готовности заемщика;

  - повышение степени финансовых возможностей заемщика.

  В рамках последнего  этапа управления кредитным риском проводится постоянный мониторинг и контроль управления риском, задачами которых является отслеживание выполнения нормативов ограничения риска лицами, ответственными за принятие рисковых решений, анализ текущих значений кредитного риска на предмет опасного приближения к критическим показателям.

  В соответствии с особенностями управления рисками при розничном кредитовании, следует выделить основные принципы управления рисками:

  - система управления риском является частью процедур общего менеджмента банка, что означает ее соответствие стратегии развития кредитной организации и институциональным особенностям ее функционирования;

  - особенности системы управления риском отражаются на ее целях и задачах, что подразумевает высокоспециализированный характер принятия решений в рамках системы управления риском;

  - при управлении риском следует учитывать внешние и внутренние ограничения, что означает согласование соответствующих специальных мероприятий с возможностями и условиями функционирования фирмы;

  - в отношении всей совокупности рисков должна проводиться единая политика по управлению риском, что требует комплексного и одновременного управления всеми рисками;

  - процесс управления риском носит динамический характер, что связано с непрерывным характером принятия решений, касающихся управления риском.

  Данные принципы характеризуют особенности системы управления риском и в целом проявляются в кредитной практике  банков во всех случаях. При этом их конкретная реализация может быть различной.

  В целом оценка риска по каждому из кредитов производится на основе, имеющейся у банка информации о готовности заемщика исполнять обязательства, наличия у него возможности погасить кредит и наличия обеспечения, позволяющего банку компенсировать потери в случае неисполнения заемщиком условий кредитного договора.

  3.2.Виды инструментов по управлению рисками в системе кредитования

   

  Одним из основных инструментов по управлению рисками в кредитовании является обеспечение кредита.

  Возвратность кредита, представляет собой основополагающее свойство кредитных отношений, отличающее их от других видов экономических отношений, на практике находит свое выражение в определенном механизме. Этот механизм базируется, с одной стороны, на экономических процессах, лежащих в основе возвратного движения кредита, с другой - на правовых отношениях кредитора и заемщика, вытекающих из их места в кредитной сделке.

  Экономическую основу возврата кредита составляет кругооборот и оборот фондов участников воспроизводственного процесса, а также законы функционирования кредита. Однако наличие объективной экономической основы возврата кредита не означает автоматизма этого процесса. Только целенаправленное управление движением ссуженной стоимости позволяет обеспечить ее сохранность, эквивалентность отдаваемой взаймы и возвращаемой стоимости.

  Поскольку в кредитной сделке участвуют оба субъекта - кредитор и заемщик, механизм организации возврата кредита учитывает место каждого из них в осуществлении этого процесса. Кредитор, предоставляя кредит, выступает организатором кредитного процесса, защищая свои интересы. Исходя из объективной экономической основы, он выбирает такую сферу вложения заемных средств, такие количественные параметры ссуды, методы ее погашения, условия кредитной сделки, которые бы создавали предпосылки для своевременного и полного возврата отданной взаймы стоимости. Однако обратное движение указанной стоимости зависит от кредитоспособности заемщика, использующего ее в своем обороте, от общей экономической конъюнктуры денежного рынка.

  Кредитная сделка предполагает возникновение обязательства ссудополучателя вернуть соответствующий долг. Конкретная практика показывает, что наличие обязательства еще не означает гарантии и своевременного возврата. Возникновение инфляционных процессов в экономике может вызвать обесценивание суммы предоставленной ссуды, а ухудшение финансового состояния заемщика - нарушение сроков возврата кредита. Поэтому международный опыт деятельности банков выработал механизм организации возврата кредита, включающий не только порядок погашения конкретной ссуды исходя из реальных экономических условий, не только юридическое закрепление его в кредитном договоре, но и формы обеспечения полноты и своевременности обратного движения ссуженной стоимости.

  Под формой обеспечения возвратности кредита следует понимать конкретный источник погашения имеющегося долга, юридическое оформление права кредитора на его использование, организацию контроля банка за достаточностью и приемлемостью данного источника.

  Если механизм погашения ссуды, его закрепление в кредитных договорах является основной предпосылкой возврата кредита, то определение форм обеспечения возврата представляет собой гарантию этого возврата. Такая гарантия нужна при высокой степени риска просрочки платежа. Формы обеспечения возврата кредита гарантируют кредитору сохранность и мобильность его ссудного фонда.

  На рис.4 приведены основные формы обеспечения банковских ссуд.[14]

  Рисунок 4. - Формы обеспечения банковских ссуд

  Рассмотрим особенности основных реальных гарантий возврата кредита:

  1.Залог - один из важнейших инструментов рыночной экономики, надежный способ защиты интересов кредитора.

  Особенность залога в сравнении с большинством других способов обеспечения обязательств состоит в том, что он носит вещно-правовой характер. Залог обладает наиболее характерным свойством вещных прав -правом следования, то есть право, как бы следует за вещью. Где бы ни находился предмет залога, в чьей бы собственности он ни находился, он будет предметом залога до прекращения основного обязательства. Право следования закреплялось в ст. 32 Закона о залоге; «Залог сохраняет силу, если право собственности или полного хозяйственного ведения на заложенную вещь, либо составляющее предмет залога право переходит к третьему лицу».

  Различают следующие виды залога: [15]

  -залог движимого имущества;

  -залог недвижимого имущества;

  -залог имущественных прав.

  2.Уступка требований и прав. Уступка требования (цессия) - передача кредитором (цедентом) принадлежащего ему права требования другому лицу (цессионарию).

  Уступка требования возможна, если она не противоречит закону или договору, а также, если передаваемое требование не связано непосредственно с личностью кредитора.

  По вопросу о возможности уступки права требовать выдачи кредита в литературе существует две позиции.

  Исходя из первой позиции, отстаиваемой Р. И. Каримуллиным, «заемщик имеет возможность уступить свое право требовать предоставления кредита третьему лицу без какой-либо специфики». При этом заемщик не выбывает из обязательства по возврату полученной суммы кредита и уплаты процентов на нее. Эта позиция обосновывается признанием обязанности кредитора выдать кредит денежным обязательством и отсутствием в российском законодательстве запрета уступки рассматриваемого права. При этом отмечается возможность защиты интересов банка установлением целевого характера кредита, установлением в договоре необходимости получить согласие на уступку прав (п. 2. ст. 382 ГК РФ), а также возможность отказаться от предоставления кредита при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих об угрозе его возврата (п. 1. ст. 821 ГК РФ). Представители другой позиции (например, В. В. Витрянский, М. В. Трофимов) отрицают возможность уступки рассматриваемого права заемщика. Такой вывод, по мнению сторонников данной точки зрения, связан со своеобразной природой права требования выдачи суммы кредита, обусловливающей специфику его правового режима.

  Исходя из изложенного, нельзя согласиться с мнением об абсолютной невозможности уступки права требовать выдачи кредита по кредитному договору. Данное право может участвовать в обороте (хотя и весьма ограниченно) при соблюдении двух условий: только с согласия банка и при условии перевода долга заемщика на другое лицо. С практической точки зрения во избежание возможных споров данные условия должны быть отражены в кредитном договоре.

  3. Передача права собственности - это юридически оформленный акт купли-продажи, обмена, дарения, наследования, изъятия.

  Купля-продажа - договор, по которому одна сторона обязывается передать другой право собственности на определенную вещь, а другая - уплатить за то сумму денег, называемую ценой.

  Обмен - акт, в котором участвуют как минимум две стороны и каждая из сторон желает получить от другой стороны некоторый продукт.

  Дарение в гражданском праве, договор, согласно которому одно лицо безвозмездно передаёт своё имущество в собственность другому. Законом обычно предусматриваются некоторые обязательные условия оформления договора дарения и оценки объекта дарения для признания его действительным.

  Изъятие - изъятие в собственность государства всего или части имущества, являющегося собственностью лица.

  Наследование - переход прав и обязанностей умершего (наследодателя) к его наследникам. Законом обычно предусматривается обязательная оценка имущества для вступления в наследство.

  Передача права собственности всегда исходит из какой-либо сделки или вообще из какого-либо юридического отношения. Большей частью эта сделка существует до передачи, но иногда совпадает с ней. Например, когда совершается купля-продажа на недвижимое имущество, то сделка существует задолго до передачи имущества; но при дарении сделка совпадает с передачей. Эта сделка или юридическое отношение, на основании которого переходит право собственности, и есть законное основание передачи.

  4.Гарантии и поручительства.

  Мировая финансовая литература относит к обеспеченным кредитам те, которые наряду с прямыми платежными обязательствами заемщика имеют дополнительное (альтернативное) кредитное обеспечение: финансовое, товарно - финансовое или юридическое.

  К юридическому способу обеспечения возврата кредита западные экономисты (как практики, так и представители науки) относят мнение юриста. И хотя в нашей стране все несколько иначе, российским юристам необходимо иметь четкое представление о рациональности применения того или иного правового института. Рассмотрим некоторые практические аспекты применения в банковской практике правовых способов обеспечения обязательств, связанных с привлечением дополнительного должника.

  Особое внимание здесь следует уделить использованию поручительства и банковской гарантии как способу предоставления кредита. Обеспечительный принцип, который позволяет объединить их в особую группу, заключается в том, что исполнение обязательства должником гарантировано обязательством других лиц перед кредитором, которые гарантируют всем своим имуществом исполнение должником его обязанностей. Кредитор в этом случае приобретает право общего залога, то есть возможность обеспечивать свое требование всем имуществом тех, кто принял на себя обязательство.

  Право общего залога не является залогом в точном смысле данного слова, поскольку залог - это вещное обеспечение, предметом которого может быть определенная имущественная ценность, при ее реализации кредитор - залогодержатель имеет преимущественное право удовлетворения по отношению ко всем другим кредиторам. Следовательно, гарантия требования такого кредитора весьма относительна.

  В соответствии со ст. 361 ГК поручительство представляет собой договор, в силу которого поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать полностью или в части за исполнение обязательства должником. Поручительством можно обеспечивать обязательство, которое возникнет в будущем, например, из сделки, совершенной под отлагательным условием. Но в любом случае поручительство может служить обеспечением только тех договорных действий, которые подлежат денежной оценке.

  Поручительство является акцессорным (дополнительным) обязательством по отношению к основному долгу и существует постольку, поскольку существует основной долг. Естественно, что с отпадением основного долга (в частности, если недействительно основное обязательство) поручительство прекращается. Главное условие, предъявляемое п. 3 ст. 329 ГК к требованию, обеспеченному поручительством, - его действительность.

  В отношении договора поручительства существенными условиями, без которых он считается незаключенным, будут:

  а) четкое указание, за кого было выдано поручительство;

  б) данные, позволяющие идентифицировать основное обязательство между должником и кредитором.

  На основании ст. 368 ГК банковская гарантия представляет собой выданное гарантом по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями гарантии денежную сумму по представлении последним письменного требования о ее уплате. Содержанием обязательства по гарантии всегда является надлежащее исполнение принципалом его обязательства перед бенефициаром.

  5.Страхование.

  В российской банковской практике в качестве одного из видов обеспечения по кредитному договору могут использоваться два вида страхования: страхование ответственности заемщиков за непогашение кредитов и страхование кредитных рисков. Их относят к разновидностям добровольного имущественного страхования, которые осуществляются на основании договора.

  Страхование ответственности заемщика за непогашение кредита является довольно распространенной формой обеспечения кредита, хотя и увеличивает расходы заемщика на кредит за счет платы за страхование, т. е. за счет страховых взносов. На практике обычно применяется тройной договор страхования, который заключается между страховой компанией, банком и заемщиком. Срок страхования соответствует сроку, на который был выдан кредит. В силу указанного договора страховая организация обязуется перед заемщиком погасить банку его задолженность по кредитному договору (включая проценты) в случае неспособности последнего самостоятельно исполнять свои обязательства.

  Страховая сумма устанавливается, как правило, в размере от 50 до 90 процентов суммы непогашенного кредита (включая проценты за пользование им), которая подлежит возврату по условиям кредитного договора.

  Конкретный предел ответственности страховщика устанавливается договором страхования. Ответственность страховщика по договору страхования наступает обычно через 20 рабочих дней после просроченной заемщиком даты погашения кредита, указанной в кредитном договоре.

  Страховая компания обязана выплатить банку как кредитору страховое возмещение в течение 15 рабочих дней после наступления данного страхового случая.

  Другим способом применения страхования в качестве обеспечения возвратности кредитов является страхование кредитных рисков. Объектом страхования в данном случае является ответственность всех или отдельных заемщиков (как физических, так и юридических лиц) перед банком за своевременное и полное погашение кредитов и начисленных процентов за пользование заемными средствами в течение срока, установленного в договоре страхования. При страховании отдельных кредитов период страхования определяется договором, исходя из срока возврата сумм кредита, а при страховании всех выданных кредитов договор заключается на один год. Размер страхового возмещения определяется на основании акта о непогашении кредита и установленной в договоре страхования суммы.

  Характерным отличием данного договора от договора страхования ответственности заемщика является применение двухстороннего договора страхования: между банком и страховщиком.

  Применение страхования в качестве формы обеспечения возвратности банковских ссуд в России затруднено неразвитостью рынка страховых услуг, ограниченностью круга страховщиков и несовершенством нормативно- правовой базы, но может активно применяться в случаях недостаточности или невозможности использования традиционных видов обеспечения.

  Таким образом, указанные формы обеспечения возвратности кредита оформляются специальными документами, имеющими юридическую силу и закрепляющими за кредитором определенный источник для погашения ссуды в случае отсутствия средств у заемщика при наступлении срока исполнения обязательства.

  Еще одним из эффективных инструментов по снижению рисков в кредитовании являются кредитные истории.

  Кредитная история - систематизированная информация о том, какие кредиты брал заемщик и насколько дисциплинированно он соблюдал кредитные обязательства.[16] В целях повышения защищенности прав и законных интересов кредиторов и заемщиков был принят Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. №218-ФЗ «О кредитных историях».

  Согласно ст. 3 Закона о кредитных историях кредитная история - это информация об исполнении заемщиком принятых на себя обязательств по договорам займа (кредита), которая хранится в бюро кредитных историй.

  Для формирования, хранения и использования кредитных историй существуют специализированные кредитные бюро, деятельность которых строго регламентирована законодательством.

  Кредитное бюро - специализированная коммерческая организация, которая: аккумулирует сведения о заемщиках и выдаваемых им кредитах, хранит эти сведения и с разрешения заемщиков предоставляет новым предполагаемым кредиторам в целях упрощения оценки кредитоспособности заемщика.[17] Бюро кредитных историй - юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией и оказывающее в соответствии с данным законом услуги по формированию, обработке и хранению кредитных историй, а также по предоставлению кредитных отчетов и сопутствующих услуг.

  Бюро кредитных историй вправе:

  1) оказывать на договорной основе услуги по предоставлению кредитных отчетов в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом;

  2) оказывать на договорной основе услуги, которые связаны с разработкой на основе информации, содержащейся в кредитных историях, находящихся в данном бюро кредитных историй, оценочных (скоринговых) методик вычисления индивидуальных рейтингов и (или) их использованием;

  3) создавать в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, ассоциации (союзы) для защиты и представления интересов своих членов, координации их деятельности, удовлетворения их научных, информационных и профессиональных интересов, решения иных совместных задач бюро кредитных историй;

  4) запрашивать информацию у органов государственной власти, органов местного самоуправления и Банка России в целях проверки информации, входящей в состав кредитных историй в соответствии со статьей 4 настоящего Федерального закона. На Западе первые кредитные бюро были созданы в конце 19 века, в России закон о кредитных историях появился совсем недавно.

  Кредитные истории формируются в отношении физических или юридических лиц, которые являются заемщиками по договору займа (кредита) - субъекты кредитной истории.

  Пользователями кредитных историй являются индивидуальные предприниматели или юридические лица, получившие согласие субъекта кредитной истории на получение кредитного отчета для заключения договора займа (кредита).

  Центральный каталог кредитных историй создается Банком России.

  С 1 сентября 2005 г. кредитные организации обязаны представлять всю имеющуюся информацию, определенную законом, в отношении всех заемщиков, давших согласие на ее представление, хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй. Банком России создается Центральный каталог кредитных историй, которое является структурным подразделением Банка России, ведущее базу данных для поиска бюро кредитных историй. Центральный каталог кредитных историй предоставляет информацию субъектам и пользователям кредитных историй на безвозмездной основе на основании их запросов. Разумеется, данный закон отвечает интересам, как субъектов МП, так и кредитных организаций.[18]

  Таким образом, обобщая, следует отметить, что положительная кредитная история увеличивает возможность и сокращает схему получения положительного решения по выдаче кредита, обеспечивает доверительное отношение к заемщику со стороны кредитной организации, а также может способствовать получению благодарственных писем, дающих гарантию лояльности от кредитора.

  Выводы по третьей главе:

  Становление и развитие банковской системы не может не затрагивать такой стороны вопроса, как наличие банковского риска.

  В первую очередь под риском принято понимать вероятность, а точнее угрозу потери банком части своих ресурсов, недополучения доходов или произведения дополнительных расходов в результате осуществления определенных финансовых операций.

  В настоящее время, особенно  остро это ощущается  в период экономического кризиса, субъекту экономики приходится осуществлять выбор между избеганием риска, принятием риска или управлением риска.

  Управление кредитным риском является основным содержанием работы банка в процессе осуществления кредитных операций и охватывает все стадии этой работы - от анализа кредитной заявки потенциального заемщика до завершения расчетов и рассмотрения возможности возобновления кредитования. При этом управление риском предусматривает выбор одной из альтернатив: принятия риска, отказ от деятельности, связанной с риском или применение мер по снижению риска, на основе предварительной оценки степени риска.

  Сегодня кризис банковской системы вскрыл значительные недостатки в управлении рисками, что выражено, во-первых, в отсутствии у большинства банков отлаженной  системы риск-менеджмента; во-вторых, не обеспечивается независимость этой функции в уже сложившейся системе риск-менеджмента некоторых банков; в-третьих, отсутствие как таковой  вертикальной связи между высшим руководством и менеджерами среднего и низшего звена в отношении формирования и развития риск-менеджмента в кредитной организации.  Такое положение дел, по моему мнению, свидетельствует в целом об отсутствии теоретических механизмов применения риск-менеджмента  и соответственно недостатков в практических наработках в данной области.

  Таким образом, в условиях отсутствия возможности свести риск к нулю, задачей управления риском является ограничение его негативного влияния. В связи с чем, в качестве основных инструментов  управления кредитными рисками в современное время принято выделять формы обеспечения кредита и кредитные истории заемщика.

  Под формой обеспечения возвратности кредита следует понимать конкретный источник погашения имеющегося долга, юридическое оформление права кредитора на его использование, организацию контроля банка за достаточностью и приемлемостью данного источника.

  В качестве форм обеспечения кредитов могут выступать: залог имущества и прав; уступка требований и прав; передача права собственности; гарантии и поручительства; страхование.

  Кредитная история же подразумевает под собой систематизированную  информацию о том, какие кредиты брал заемщик и насколько дисциплинированно он соблюдал кредитные обязательства. При этом кредитная история по каждому из заемщиков ведется с  целью повышения защищенности прав и законных интересов кредиторов, а любая из форм обеспечения кредита нужна при высокой степени риска просрочки платежа.

  Несмотря на то, что положительная кредитная история увеличивает возможность и сокращает схему получения положительного решения по выдаче кредита, обеспечивает доверительное отношение к заемщику со стороны кредитной организации, а также может способствовать получению благодарственных писем, дающих гарантию лояльности от кредитора, данный инструмент нельзя назвать эффективным или весьма надежным в управлении кредитным риском для банка, т.к. информация о добросовестности плательщика по кредитам  в других банках, отнюдь не говорит о порядочности заемщика при выплате очередного кредита, особенно в настоящей ситуации, в период экономической нестабильности и социального напряжения.

  Таким образом, каждый банк при принятии решения о выдаче кредита в условиях финансовой нестабильности, должен производить тщательную оценку  риска по каждому из кредитов не только на основе, имеющейся у банка информации о заемщике в рамках, возложенных на него в банке кредитных обязательств, но учитывая общую ситуацию в стране.

  4. Оптимизация баланса роста и развития розничного кредитования в ОАО «Сбербанке» России в условиях риск – менеджмента

  
  

  4.1.Анализ системы розничного кредитования в ОАО «Сбербанке» России

  
  

  Сегодня одно из лидирующих мест среди банков России занимает банк ОАО «Сбербанк» России.

  Организационно - правовая форма банка – Открытое акционерное общество. Открытое акционерное общество является хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на определенное число акций, при этом     участники общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров.

  Сбербанк России был образован в 1991 году. На сегодняшний день Сбербанк России обладает уникальной филиальной сетью: в настоящее время в нее входят 17 территориальных банков и более 20 000 подразделений по всей стране. Дочерние банки Сбербанка России работают в Республике Казахстан и на Украине. Структура Сбербанка России приведена в Приложении 2.

  Банк «Сбербанк» является одним из крупнейших финансовых институтов России, а также лидером в ключевых сегментах российского рынка финансовых услуг. Придерживаясь высоких стандартов ведения бизнеса, Банк содействует развитию экономики России.

  Международные рейтинги Сбербанка России отражают авторитет банка в мировом банковском сообществе как одного из наиболее динамично и разносторонне развивающихся российских банков.

  Среди приоритетов корпоративной политики банка «Сбербанк» – абсолютная прозрачность деятельности перед акционерами, инвесторами, ответственность перед государством и обществом.

  Учредитель и основной акционер Банка - Центральный банк Российской Федерации, которому принадлежит коло 60% голосующих акций (рис.5).

  Рисунок 5. - Структура  уставного капитала ОАО «Сбербанка» России

  
  

  Структура акционерного капитала Сбербанка России свидетельствует о его высокой инвестиционной привлекательности и финансовой надежности.

  Важнейшим направлением деятельности банка «Сбербанк» является кредитование  физических и юридических лиц (см.рис.6).

  Рисунок 6. - Доля прибыли от основных операций банка

  Из рис.6 видно, что наибольшую долю прибыли Сбербанка, получаемой от совершаемых им операций, банк получает от кредитования физических и юридических лиц. При этом наибольший вес в структуре кредитного портфеля банка занимают кредиты, выданные корпоративным клиентам (рис.7).

  Рисунок 7. - Динамика кредитного портфеля Сбербанка России

  Из рис.7 видно, что размер кредитного портфеля банка возрастает с каждым годом, при этом, если в 2005г. кредитный портфель физических лиц занимал лишь около  10% от общего размера кредитного портфеля банка, то в 2007г. его вес уже составил  - около 25%. С каждым годом Сбербанк увеличивает количество выдаваемых кредитов частным лицам, что свидетельствует о том, что развитие системы кредитования физических лиц является одной из стратегических задач Сбербанка России. 

  Самыми актуальными на сегодняшний день среди предлагаемых банком кредитных продуктов для физических лиц являются кредиты на неотложные нужды, что подтверждается занимаемой ими долей в общей структуре кредитного портфеля физических лиц Сбербанка (более 70%), что схематично представлено на рис.8.

  
  
  

  Рисунок 8. - Доля кредитных продуктов в портфеле кредитования физических лиц, %

  Из рис.8 видно, что наибольший вес в общем объеме  кредитного портфеля физических лиц занимает потребительское кредитование (81,49%). Следующими по размеру занимаемой доли идут ипотечные кредиты (18,12%), а наименьший вес составляют  автокредиты.

  В целом в условиях высоких темпов роста кредитного портфеля Сбербанк уделяет особое внимание контролю и управлению кредитными рисками. Для этого у Сбербанка, как и у других российских банков, разработана своя методика оценки кредитоспособности физических лиц, в организационных аспектах которых можно отметить ряд особенностей. Их следует рассмотреть подробнее.

  Для начала рассмотрим потребительское кредитование.

  В целом при кредитовании физических лиц основными требованиями, согласно методике банка «Сбербанк», которым должны удовлетворять заемщик, созаемщик и поручитель, являются:

  - гражданство Российской Федерации и постоянную регистрацию (прописку) на территории Российской Федерации в регионе расположения точки продажи потребительских кредитов Банка (включая соответствующую область);

  - минимальный возраст - 21 год. Максимальный возраст определяется условием: к моменту погашения последнего платежа по потребительскому кредиту возраст не должен превышать пенсионного возраста, установленного Законодательством РФ;

  - основное фактическое место работы - в регионе расположения точки продажи потребительских кредитов Банка (включая соответствующую область);

  - стаж трудовой деятельности на последнем месте работы - не менее 3 месяцев.

  При потребительском кредите обязательными документами при оформлении потребительского кредита являются:

  1.Паспорт;

  2.Второй документ, подтверждающий личность заемщика;

  3.Справка с места работы о заработной плате заемщика;

  4.Копии документов;

  5.Аналогичные документы созаемщика/поручителя (при наличии).

  Рассмотрим ситуацию. Предположим, Сидоров И.И. планирует взять потребительский кредит в банке «Сбербанк»  на неотложные нужды.

  Цель кредита – ремонт квартиры.

  Сумма запрашиваемого кредита – 150000руб.

  Планируемый срок кредита – 2 года (24 месяца).

  В первую очередь при обращении потенциального заемщика в точку продажи потребительских кредитов банка «Сбербанк»  с целью получения потребительского кредита кредитный инспектор выясняет, является ли заемщик зарплатным или сторонним клиентом.

  Зарплатным клиентом считается заемщик/созаемщик/поручитель, являющийся сотрудником банка или предприятия, участвующего в зарплатном проекте банка не менее трех месяцев. Все остальные клиенты, не относящиеся к категории «зарплатный клиент», относятся к категории «сторонний клиент».

  Согласно данному критерию, гражданин Сидоров И.И. является сторонним клиентом банка.

  На следующем этапе заемщик, созаемщик (при наличии) и поручители (при наличии) формируют необходимый пакет документов  и составляют анкету-заявление на предоставление кредита.

  В состав пакета документов входит:

  1.Справка о заработной плате (созаемщика/поручителя);

  2.Паспорт заемщика (созаемщика/поручителя);

  3.Копии документов (созаемщика/поручителя).

  При этом кредитный инспектор осуществляет рассмотрение анкеты-заявления на получения кредита по заранее установленному банком «Сбербанк» порядку.

  Созаемщик и поручители у потенциального заемщика Сидорова И.И. отсутствуют.

  Срок рассмотрения заявления на предоставление потребительского кредита на неотложные нужды в банке «Сбербанк»  составляет около трех - пяти рабочих дней, при этом потребительский кредит может предоставляться на срок от одного года до пяти лет.

  Оформление Анкеты-заявления в Сбербанке может осуществляться одним из следующих способов:

  1.Заемщик, созаемщик и поручители заполняют анкеты-заявления (бумажные экземпляры), а затем подписывают анкеты-заявления в присутствии кредитного инспектора, подтверждая свое согласие на выдачу потребительского кредита. Далее кредитный инспектор осуществляет ввод данных анкет-заявлений в систему в присутствии заемщика, созаемщика и поручителей на основании заполненных заемщиком, созаемщиком и поручителями анкет-заявлений, осуществляя при этом проверку соответствия информации, указанной в анкетах-заявлениях, и предъявленных заемщиком, созаемщиком и поручителями документов. В момент ввода в Систему кредитным сотрудником соответствующей отметки о принятии анкеты-заявления на проверку осуществляется проверка по количеству совпадений букв Ф.И.О. заемщика/созаемщика/поручителя и Ф.И.О. кредитного сотрудника, осуществляющего проверку анкеты-заявления. Если количество поочередно совпавших букв в Ф.И.О. заемщика/созаемщика/поручителя и Ф.И.О. кредитного сотрудника составляет 90 и более процентов, на экран выдается сообщение о запрете кредитном инспектору проводить дальнейшую  проверку анкеты.

  2. Ввод данных в систему осуществляется кредитным инспектором в соответствии с документами, предъявленными заемщиком, созаемщиком и поручителями. После чего кредитный инспектор распечатывает анкеты-заявления и передает их заемщику для проверки. В случае если при оформлении анкет-заявлений в системе были допущены какие-либо ошибки, кредитный инспектор может скорректировать поля анкет-заявлений до направления анкет-заявлений на проверку и распечатать анкеты-заявления заново. Далее заемщик, созаемщик и поручители подписывают анкеты-заявления в присутствии кредитного инспектора, подтверждая свое согласие на выдачу потребительского кредита.

  3.Данные вносятся в анкеты-заявления на бумажных носителях кредитным инспектором в соответствии с документами, предъявленными заемщиком, созаемщиком и поручителями. После чего кредитный инспектор передает анкеты-заявления заемщику, созаемщику и поручителям для проверки и подписания. Заемщик, созаемщик и поручители подписывают анкеты-заявления в присутствии кредитного инспектора, подтверждая свое согласие на выдачу потребительского кредита. Далее кредитный инспектор осуществляет ввод данных анкет-заявлений в систему.

  По данным анкеты-заявления система автоматически рассчитывает кредитный рейтинг заемщика и созаемщика и принимает решение о возможности выдачи потребительского кредита. При этом в процессе общения с заемщиком/созаемщиком/ и поручителем кредитный инспектор визуально оценивает их внешний вид и поведение и при необходимости ставит соответствующие отметки в системе банка.

  В табл.2 приведены типовые причины отказа в предоставлении кредита при установке кредитным инспектором отметки «Отрицательное мнение кредитного инспектора» в системе.

  Таблица 2. - Типовые причины отказа в предоставлении кредита

  	Наименование причины	Постоянный / временный отказ
  1	«Заемщик находится в состоянии алкогольного/токсического/наркотического опьянения»	временный отказ на срок 30 дней
  2	«Неуверенное знание Заемщиком адреса (улица, номер дома) места проживания/работы или названия организации-работодателя»	временный отказ на срок 30 дней
  3	«В заполнении анкеты / ответах на вопросы инспектора по анкете основную роль играет третье лицо, сопровождающее Заемщика»	временный отказ на срок 30 дней
  4	«Подлинность документа, предъявленного Заемщиком для удостоверения личности, вызывает сомнения»	временный отказ на срок 30 дней
  5	«Документ, предъявленный Заемщиком для удостоверения личности, испорчен / недействителен»	временный отказ на срок 30 дней
  6	«Беременность/декретный отпуск»	временный отказ на срок 30 дней
  7	«Цель - выплата других кредитов»	временный отказ на срок 30 дней
  8	«Цель - бизнес»	временный отказ на срок 30 дней

  Если принятое системой решение о выдаче потребительского кредита отрицательно, оно считается итоговым, о чем извещается в течение трех дней со дня принятия данного решения заемщику. Проведение дальнейшей проверки анкеты заемщика в Сбербанке не требуется.

  Если же по анкете-заявлению системой принято положительное решение, оно не считается окончательным, и анкета-заявление должна быть проверена кредитным сотрудником и уполномоченным сотрудником управления экономической безопасности ГО.

  Окончательное решение о предоставлении заемщику и созаемщику потребительского кредита принимает уполномоченное лицо подразделения банка. Данное решение является окончательным и неоспоримым.

  Срок действия положительного решения о выдаче кредита составляет один месяц с даты его принятия.

  Таким образом, предположим, что на основании проведенной оценки анкеты-заявления Сидорова И.И., кредитным инспектором принято положительное решение о выдаче потребительского кредита заемщику, т.к. согласно табл.2, по данному заявлению отсутствуют причины в отказе в предоставлении кредита.

  Системой помимо принятого решения о выдаче кредита сообщается и его возможная максимальная сумма.

  Так, сумма запрашиваемого потребительского кредита определяется размером «располагаемого» дохода заемщика либо при наличии созаемщика - «располагаемого» совокупного дохода заемщика и созаемщика.

  При расчете суммы запрашиваемого кредита, сначала рассчитывается «чистый», т.е. после вычета налогов, среднемесячный доход заемщика либо при наличии созаемщика - совокупный «чистый» доход заемщика и созаемщика (ЧДС), состоящий из:

  1.«Чистого» среднемесячного дохода заемщика по основному месту работы: сумма   «чистого»   ежемесячного   дохода  заемщика   определяется  как   сумма, указанная   в   документе,   подтверждающем  размер   получаемого   дохода   (по документам   рассматривается   сумма   до   удержания   налогов),   из   которой вычитается сумма налога на доходы физических лиц (13%).

  2. «Чистого» среднемесячного дохода заемщика, получаемого из прочих источников (при их наличии и подтверждении), из которого вычитается сумма налога на доходы физических лиц (13%).

  3. «Чистого» среднемесячного дохода созаемщика, учитываемого при расчете ЧДС (при наличии созаемщика), состоящего из:

  - суммы «чистого» ежемесячного дохода созаемщика по основному месту работы, определяемого как сумма, указанная в документе, подтверждающем размер получаемого дохода (по документам рассматривается сумма до удержания налогов), из которой вычитается сумма налога на доходы физических лиц (13%);

  - суммы «чистого» ежемесячного дохода созаемщика, получаемого из прочих источников доходов (при их наличии и подтверждении), из которого вычитается сумма налога на доходы физических лиц (13%).

  Далее из полученной суммы ЧДС (заемщика либо совокупного «чистого» дохода заемщика и созаемщика) вычитаются обязательные платежи (алименты, выплаты на основании исполнительных документов, выплаты по кредитам, по выданным поручительствам (в размере 50% от суммы обязательств по поручительствам), налоги, в том числе по договорам наследования и дарения), указанные в анкете-заявлении заемщика и/или созаемщика.

  Таким образом, получается располагаемый доход заемщика (либо совокупный «располагаемый» доход заемщика и созаемщика) (РДС).

  Рассчитаем располагаемый доход потенциального заемщика Сидорова И.И.

  Ежемесячный доход Сидорова И.И. по основному месту работы составляет 43000руб. Прочие источники дохода у Сидорова И.И. отсутствуют.

  ЧДС = РДС = 43000 – 43000*0,13 = 37410руб.

  После расчета РДС определяется количество членов семьи заемщика, которыми могут являться:

  -  заемщик;

  - супруг/супруга заемщика (при наличии);

  - дети на иждивении (при наличии);

  - прочие иждивенцы, указанные в заявлении/анкете-заявлении (при наличии).

  При этом супруг/супруга заемщика учитывается:

  -  в качестве члена семьи заемщика (иждивенца) в случае, если супруг/супруга заемщика не работает (по данным анкеты-заявления);

  - в качестве члена семьи заемщика в случае, если супруг/супруга заемщика работает и является созаемщиком по кредитному договору.

  Если супруг/супруга заемщика работает и не является созаемщиком по кредитному договору, супруг/супруга заемщика не учитывается в качестве члена семьи заемщика.

  Таким образом, согласно анкетным данным, у потенциального заемщика Сидорова И.И. количество членов семьи составляет 3 человека, включая супругу заемщика, годовалого ребенка и самого заемщика.

  На следующем этапе рассчитывается доход на одного члена семьи заемщика (Дох/чел) по формуле:

  Дох/чел = (РДС/Размер семьи)/(курс USD).

  Курс доллара условно принимается 24 руб./ $.

  Так, доход 1 члена семьи Сидорова И.И. составит:  (Дох/чел) = 37410/3/24 = 12470/24 = 519,58$.

  Далее в   зависимости   от  рассчитанного   дохода  семьи  на  одного   человека   (Дох/чел) определяются среднемесячные расходы семьи по следующему алгоритму:

  1.  Задаются пороговые значения дохода на одного члена семьи, которые составляют 150$ и 600$.

  2.  Для семей с доходами на одного члена семьи меньше 150$ сумма расходов определяется как максимум из следующих значений:

  Расходы = max [0,8*РДС; Прожиточный минимум * Количество членов семьи]

  Дох/чел.<150$.

  3. Для семей с доходами более 600$ расходы определяются как 55% от общего дохода семьи:

  Расходы = max [0,55*РДС]

  Дох/чел.>600$.

  4.Для семей с доходами на одного члена семьи, попадающими в интервал от 150$ до 600$, расходы семьи рассчитываются в линейной зависимости от получаемого дохода по формуле:

  Расходы = РДС*[0,8*(0,8-0,55)/(600$ - 150$)*(Дох.чел. - 150$)]

  150$=<Дох/чел.=< 600$.

  Для потенциального заемщика Сидорова И.И. среднемесячные расходы семьи составят: Расходы = 37410*(0,8*(0,8-0,55)/(600-150)*(519,58 – 150)) = 6144,9 руб.

  Далее рассчитывается максимальная часть дохода,   которую   заемщик  и  созаемщик  (при   наличии)  имеет(ют)  возможность ежемесячно    направлять    на    погашение    кредита,    т.е.    максимальный    размер аннуитетного платежа, включающего платеж по процентам, начисляемым на остаток основного долга на дату уплаты, а также часть основного долга, которая рассчитывается по формуле:

  Аннуитетный платеж (mах) = РДС - Расходы.

  Аннуитетный платеж для потенциального заемщика Сидорова И.И. составит: АП (mах) = 37410 - 6144,9 = 31265,1руб.

  Но при этом следует иметь ввиду, что ежемесячный аннуитетный платеж не должен превышать 45% «располагаемого» дохода заемщика либо совокупного «располагаемого» дохода заемщика и созаемщика.

  Т.к. АП (mах) > 0,45РДС, тогда ежемесячный аннуитетный платеж Сидорова И.И. составит 45% от РДС: АП = 0,45*37410 = 16834,5руб.

  Далее необходимо определить процентную ставку по кредиту и допустимый срок кредита (см.табл.3).

  
  

  Таблица 3. - Выбор процентной ставки по потребительскому кредиту на неотложные нужды по методике банка «Сбербанк»

  Категория заемщика/ форма документа, подтверждающая доход заемщика	Валюта кредита / Процентная ставка (% годовых)
  	От 1 года до 4 лет		От 4 до 5 лет
  	Рубли РФ	Доллары США/ евро	Рубли РФ	Доллары США/ евро
  Для заемщиков, не являющихся индивидуальным предпринимателем или сотрудником индивидуального предпринимателя
  «Зарплатный» клиент банка	16,0	12,5	17,0	13,5
  Сторонний клиент банка, подтверждающий доход справкой по форме 2-/ 3-/ 4-НДФЛ по основному месту работы	16,0	12,5	17,0	13,5
  Сторонний клиент банка, подтверждающий доход справкой по форме банка по основному месту работы	17,0	13,5	18,0	14,5
  Для заемщиков, являющихся индивидуальным предпринимателем или сотрудником индивидуального предпринимателя
  Независимо от суммы предоставляемого кредита
  «Зарплатный» клиент банка	16,0	12,5	17,0	13,5
  При сумме предоставляемого кредита менее 600 000 рублей РФ либо эквивалента в долларах США/евро, рассчитанного по курсу Банка России на дату предоставления потребительского кредита
  Сторонний клиент банка, подтверждающий доход справкой по форме 2-/ 3-/ 4-НДФЛ по основному месту работы	16,0	12,5	17,0	13,5
  Сторонний клиент банка, подтверждающий доход справкой по форме банка по основному месту работы	17,0	13,5	18,0	14,5
  При сумме предоставляемого кредита 600 000 рублей РФ и выше либо эквивалента в долларах США/евро, рассчитанного по курсу Банка России на дату предоставления потребительского кредита
  Сторонний клиент банка, подтверждающий доход справкой по форме 2-/ 3-/ 4-НДФЛ по основному месту работы	18,0	14,5	19,0	15,5
  Сторонний клиент банка, подтверждающий доход справкой по форме банка по основному месту работы	19,0	15,5	20,0	16,5

  Согласно данным табл.3, заемщик Сидоров И.И. является сторонним клиентом, при этом не являющийся индивидуальным предпринимателем или сотрудником индивидуального предпринимателя, и подтверждающий свой доход справкой по форме 2-НДФЛ по основному месту работы, следовательно, процентная ставка при заявленном сроке кредитования в 2 года составит 16% (в рублях).

  Далее на основании рассчитанного  аннуитетного  платежа (срока кредита,  процентной ставки) определяется максимальная сумма потребительского кредита по формуле:

  Кредит(mах) = (Аннуитетный платеж/Ст)*1 / ((1- ((Ст/ 12)*Т))),

  Где   Ст - процентная ставка по кредиту;

  Т - срок кредита (в месяцах).

  Максимальная сумма кредита Сидорова И.И. составит:

  Кредит (mах) = (16834,5/0,16)*1/((1-((0,16/12)*24))) = 154728,86руб.

  Полученное по данной формуле значение Кредит (mах) округляется с точностью до 500 руб. в сторону увеличения.

  Таким образом, максимальная сумма кредита Сидорову И.И. составит 155тыс.руб. при запрашиваемой 150тыс.руб. Следовательно, заявку гражданина  Сидорова И.И. на выдачу ему потребительского кредита на неотложные нужды в размере 150тыс.руб. сроком на 2 года банк «Сбербанк» удовлетворит.

  При окончательном установлении максимальной суммы к выдаче кредита, производится количественная оценка риска.

  Расчет величины принятого на себя банком кредитного риска в Сбербанке производится в отношении условных обязательств кредитного характера. В качестве критерия оценки риска в Сбербанке используется коэффициент риска:

  Кр = Р*k/К < 0,25*10⁴,

  Где    Р – размер риска (долговые обязательства заемщика);

  k – коэффициент дохода банка от конкретного заемщика,

  К – собственный капитал банка.

  Коэффициент дохода банка от конкретного заемщика рассчитывается по следующей формуле:

  k = D/P,

  Где    Р – размер риска (долговые обязательства заемщика);

  D – прибыль банка с одного заемщика.

  Прибыль банка с одного заемщика рассчитывается по следующей формуле:

  D = Р*(1+n)^r.

  D = 150*(1+0,16)² = 201,84тыс.руб.

  k = 201,84/150 = 1,35.

  Собственный капитал Сбербанка составляет 118,5 млрд.руб.

  Кр = 201,84тыс.руб./118,5млрд.руб. < 0,000025.

  Соответственно коэффициент риска соответствует установленным требованиям, значит, банк удовлетворит заявку клиента на выдачу кредита в полной мере.

  При автокредитовании и ипотечном кредитовании в Сбербанке применяется схожая система оценки кредитоспособности клиента и расчета максимальной суммы выдаваемого кредита.

  Кредитный продукт «Автокредитование» подразумевает под собой выдачу кредита для приобретения физическим лицом автомашины.

  Обеспечением при автокредитовании в Сбербанке выступает: залог приобретаемого имущества, поручительство супруги/супруга Заемщика, при этом договор залога приобретаемого автомобиля (другого транспортного средства) оформляется до осуществления государственной регистрации автомобиля одновременно с оформлением кредитного договора (за исключением договора залога/ипотеки водных транспортных средств).

  При кредитовании на покупку водных транспортных средств на период до регистрации договора залога/ипотеки судна Заемщик обязан предоставить иные формы обеспечения возврата кредита.

  Обязательное страхование передаваемого в залог автомобиля (другого транспортного средства) от рисков утраты, угона и ущерба в пользу Банка на весь срок действия кредитного договора на сумму не менее:

  - оценочной стоимости автомобиля (другого транспортного средства);

  - остатка задолженности по кредиту и причитающихся процентов на период действия договора страхования (если сумма задолженности с процентами меньше оценочной стоимости).

  Срок рассмотрения заявки: 5 рабочих дней, а для Заемщиков с положительной кредитной историей при сумме кредита до 750 000 рублей - 2 рабочих дня.

  В настоящее время банком «Сбербанк» разработаны несколько кредитных продуктов по направлению «Автокредитование», приведенные в табл.4.

  Талица 4. – Виды кредитных продуктов по автокредитованию

  Программы автокредитования	Сторонний клиент банка
  	Сторонний клиент банка	Зарплатный клиент банка
  1.Стандартные программы автокредитования:
  - автокредит без первоначального взноса (до 3 лет)	13,5	12,5
  - автокредит с первоначальным взносом (от 3 до 5 лет)	12	11,5
  2.Программа кредитования на покупку поддержанного автомобиля иностранного производства (до 3 лет)	13	12,5
  3.Экспресс-автокредит (до 3 лет)	14,5	14

  
  

  Не зависимо от того или иного выбранного кредитного продукта при автокредитовании клиент обязан предоставить следующие виды документов:

  1.Анкета-заявление Заемщика на предоставление кредита.

  2.Оригинал паспорта гражданина РФ.

  3.Справка по ф. 2-НДФЛ (3-НДФЛ, 4-НДФЛ) или по форме Банка.

  4. Оригинал водительского удостоверения либо любого второго документа:

  1)свидетельство о присвоении ИНН;

  2)заграничный паспорт;

  3)полис обязательного медицинского страхования;

  4)военный билет и т.д.

  В зависимости от вида кредитного продукта и индивидуальных особенностей работы с заемщиком список документов может меняться.

  Процесс выдачи автокредита в Сбербанке зависит от заявленной суммы в анкете заявителя и максимальной суммы ежемесячных расходов клиента на кредит (аннуитетный платеж).

  Предположим ситуацию, когда заемщик по автокредиту тот же – Сидоров И.И.

  Клиент решил взять автокредит без первоначального взноса.

  Максимальная сумма ежемесячного платежа по кредитному договору при прежних условиях может составлять 16834,5руб.

  Минимальная сумма кредита - от 15 000 до 45 000 рублей.

  Валюта – рубли РФ.

  Максимальная сумма кредита при актокредитовании составляет до 80%  от стоимости приобретаемого автомобиля (другого транспортного средства), включая дополнительное оборудование. Стоимость автомобиля составляет 150тыс.руб. Сумма запрашиваемого кредита составляет  - 100тыс.руб.

  Ставка кредита при сроке кредитования  до 3 лет для стороннего клиента составляет 13,5%.

  В соответствии с этим, рассчитаем сумму максимального кредита:

  Кредит (mах) =  (16834,5/0,135)*1/((1-((0,135/12)*6))) = 133726, 54руб.

  Таким образом, максимальная сумма кредита при автокредитовании для Сидорова И.И. в Сбербанке составит  134тыс.руб., т.е. заявку клиента в данном случае банк удовлетворит.

  Коэффициент риска при этом составит:

  Кр = 106,9тыс.руб./118,5млрд.руб. < 0,000025.

  Значит, банк удовлетворит заявку клиента на выдачу кредита в полной мере.

  Рассмотрим последнее направление кредитования физических лиц в Сбербанке – ипотечное кредитование.

  Основные условия и требования по кредитным продуктам «Ипотека»:

  1.Спомощью ипотечного кредита можно приобрести квартиру или коттедж в любом регионе присутствия Банка.

  2.Заемщиком может выступать любое дееспособное физическое лицо, при этом:

  1) являться гражданином РФ;

  2) возраст на дату погашения задолженности по кредиту должен составлять:

  - для женщин - от 21 до 55 лет;

  - для мужчин - от 21 до 60 лет;

  3) Доход Заемщика должен быть подтвержден справкой с места работы по форме 2-НДФЛ (3-НДФЛ, 4-НДФЛ, налоговой декларацией по единому налогу) или справкой по форме Банка за последние 6 месяцев.

  Преимущества ипотеки в «Сбербанк» следующие:

  - от 20% первоначальный взнос;

  - срок кредитования до 30 лет;

  - низкие процентные ставки;

  - бесплатное рассмотрение заявки на получение кредита;

  - отсутствие комиссии за снятие наличными суммы кредита;

  - возможность учета доходов созаемщиков при расчете размера предоставляемого кредита;

  - гибкий подход к анализу кредитоспособности заемщика;

  - кредитная карта в подарок;

  - возможность погашения ежемесячного платежа с помощью пластиковой карты через сеть платежных терминалов.

  В настоящее время «Сбербанк» может предложить своим клиентам следующие условия и программы ипотечного кредитования:

  - кредит на покупку квартиры на вторичном рынке жилья.

  - кредит на покупку жилого дома (коттеджа, таунхауса).

  - кредит на приобретение жилья под ипотеку имеющегося жилого помещения.

  - кредит на строительство жилого дома под залог земельного участка.

  - рефинансирование ипотечных кредитов.

  - кредитование на приобретение строящейся недвижимости;

  - кредиты молодым семьям и т.д.

  Всего на сегодняшний день Сбербанк готов предложить 12 ипотечных программ.

  Документы, предоставляемые заемщиком в Банк при оформлении ипотеки, следующие:

  1.Правоустанавливающие документы на жилое помещение.

  2.Справка БТИ или иного органа, ведущего технический учет недвижимого имущества, (извлечение из технического паспорта на здание) о стоимости Жилого помещения с поэтажным планом и экспликацией.

  3.Справка об отсутствии задолженности по коммунальным платежам.

  4.Справка из налоговой инспекции об отсутствии задолженности по уплате налога на имущество, переходящего в порядке наследства, дарения (в случае реализации жилого помещения, полученного продавцом в порядке наследования, дарения).

  5.Выписка из домовой книги (из организации, в ведомстве которой находится жилищный фонд) и т.д.

  В зависимости от вида кредитного продукта и индивидуальных особенности работы с заемщиком список документов может меняться.

  Предположим ситуацию, когда заемщик по ипотеке тот же – Сидоров И.И.

  Клиент решил приобрести квартиру в Центральном районе г.Москвы  стоимостью 1800000руб.

  Тип рынка жилья – первичный.

  Наиболее приемлемой для клиента при заданных условиях станет программа для молодой семьи.

  Ниже приведены основные условия данной ипотечной программы (табл.5).

  Таблица 5. - Основные условия ипотечной программы «Молодая семья»

  Критерий	Условие
  Что такое «Молодая семья»	Семья, в которой хотя бы один из супругов моложе 35 лет, а также неполная семья (семья с одним родителем и ребенком или детьми), в которой мать/отец моложе 35 лет.
  Цель	Приобретение и строительство объектов недвижимости на территории России.
  Сумма	-до 70% стоимости Объекта недвижимости для семьи без детей, -до 80% стоимости Объекта недвижимости для семьи с ребенком/детьми.
  Первоначальный взнос	-от 30% стоимости Объекта недвижимости для семьи без детей, -от 20% стоимости Объекта недвижимости для семьи с ребенком/детьми.
  Отсрочка платежей	Только по выплате основного долга (с общим увеличением срока кредита до 5 лет), в том числе: на период строительства жилья — до 2 лет и при рождении ребенка — до 3 лет.
  Процентная ставка	- со сроком до 10 лет – 15,5%; - со сроком до 20 лет - 14%; - со сроком до 30 лет - 13,25%.
  Тип платежа	Аннуитетный

  
  

  Т.к. Сидоров И.И. имеет семью с ребенком, то он может просить у банка в кредит до 80% стоимости объекта недвижимости.

  В нашем случае сумма запроса составит: 1800000*0,8 = 1440000руб.

  Срок кредитования - максимальный.

  Процентная ставка – 13,25%.

  Максимальную сумму кредита при ипотеке можно рассчитать по формуле:

  СК = Аннуитетный платеж/(Ст/12*(1- (Ст/ 12)*T)),

  Где    СК  – размер ссуды.

  Отсюда размер ссуды составит:

  СК =  16834,5/(0,1325/12*(1-(0,1325/12)*30)) = 2279826,49руб.

  Следовательно, Сбербанк удовлетворит заявку клиента.

  Коэффициент риска при заданных условиях составит:

  Кр = 1,44млн.руб./118,5млрд.руб. = 0,000012 < 0,000025.

  Значит, банк удовлетворит заявку клиента на выдачу кредита в полной мере без дополнительных проверок.

  Размер ежемесячного аннуитетного платежа при ипотеке рассчитывается по формуле:

  ААП=СК*ОАП,

  Где    ОАП – относительный аннуитетный платеж.

  Относительный аннуитетный платеж рассчитывается по формуле:

  ОАП= p + p/[(1+p)ⁿ -1],

  Где    p - процентная ставка  в долях за процентный период;

  n - количество платежей.

  Р = 13,25/12 = 1,104%/мес.

  ОАП = 0,01104+ 0,01104/((1+0,01104)³⁰ – 1) = 0,01126 или 1,126% в мес.

  Тогда, ААП составит:

  ААП = 1440000*0,01126 = 16214,4 руб./мес.

  В целом, рассмотрев особенности системы розничного кредитования в Сбербанке России, можно отметить ряд недостатков в ней:

  - существует явная проблема оценки реальных возможностей поручителей, которая заключается в сложности проведения оценки кредитоспособности клиента, которую вынужден проводить кредитный инспектор;

  - высокие процентные ставки, что оказывает влияние на размер кредита в итоге;

  - жесткие требования к потенциальному заемщику, что ограничивает спрос на кредитные продукты;

  - залоговая система кредитования, что затрудняет процесс кредитования физических лиц;

  - сравнительно небольшой срок кредитования, в частности  по вопросам ипотечного кредитования, что влияет на размер ежемесячного платежа;

  - предоставление кредитов преимущественно  в рублях, что ограничивает возможности заемщика в вопросах заключения сделок с иностранной недвижимостью;

  -  сравнительное небольшие максимальные суммы кредитов, что ограничивает опять же возможности заемщика;

  - не эффективная количественная система оценки риска заемщика, что повышает вероятность не возврата кредита.

  
  

  4.2.Мероприятия по оптимизации системы кредитования физических лиц в условиях риск – менеджмента

  
  

  Стратегическая цель Сбербанка на ближайшие годы — выйти на качественно новый уровень обслуживания клиентов и при этом сохранить позиции современного первоклассного конкурентоспособного крупнейшего банка в мире.

  Одним из эффективных путей по оптимизации системы розничного кредитования является введение скоринга.

  Скоринг — один из важнейших элементов функционирования системы массовой банковской розницы, и странно, что его до сих пор не было в Сбербанке. По оценке экспертов, на внедрение скоринга Сбербанку придется потратить не менее $2-5 млн.

  Сущность этой методики состоит в том, что каждый фактор, характеризующий заемщика, имеет свою количественную оценку. Суммируя полученные баллы, можно получить оценку кредитоспособности физического лица. Каждый параметр имеет максимально возможный порог, который выше для важных вопросов и ниже для второстепенных. На сегодняшний день известно достаточно много методик кредитного скоринга. Одной из самых известных является модель Дюрана. Дюран определил группы факторов, позволяющих максимально определить степень кредитного риска. Также он определил коэффициенты для различных факторов, характеризующих кредитоспособность физического лица:

  1.Пол: женский (0,40), мужской (0).

  2.Возраст: 0,1 балл за каждый год свыше 20 лет, но не больше чем 0,30.

  3.Срок проживания в данной местности: 0,042 за каждый год, но не больше чем 0,42.

  4.Профессия: 0,55 – за профессию с низким риском; 0 – за профессию с высоким риском; 0,16 – другие профессии.

  5.Финансовые показатели: наличие банковского счета – 0,45; наличие недвижимости – 0,35; наличие полиса по страхованию – 0,19.

  Работа: 0,21 – предприятия в общественной отрасли, 0 – другие

  Занятость: 0,059 – за каждый год работы на данном предприятии

  Также он определил порог, перейдя который, человек считался кредитоспособным. Этот порог равен 1,25. Т.е. если набранная сумма баллов больше или равна 1,25, то потенциальному заемщику выдается испрашиваемая им сумма.

  Все остальные рейтинговые методики, существующие в различных российских  банках, построены по такой же схеме и различаются только набором входных показателей, величиной присуждаемых баллов и, соответственно, пороговыми значениями приемлемости или неприемлемости кредитного риска.

  В настоящее время экспертами Сбербанка уже разработан формуляр скоринг - системы банка, который состоит из 11 показателей, по каждому из которых клиенту начисляются баллы (см.табл.6).

  Таблица 6.  - «Скоринг – формуляр» Сбербанка РФ

  № п/п	Показатели	Критериальный уровень	Баллы
  1.	Совокупный годовой доход (тыс. руб.)	Менее 10	5
  		10 – 20	15
  		20 – 40	30
  		40 – 60	45
  		более 60	60
  2.	Ежемесячный платеж в погашение ссуды (в %)	Более 40%	0
  		30 – 40%	5
  		20 – 30%	20
  		10 – 20%	35
  		менее 10%	50
  3.	Долги заемщика:
  	прочим кредитным институтам	более 10% размера ссуды	–10
  		менее 10%	–5
  	налоговым органам	более 10% размера ссуды	–10
  		менее 10%	–5
  4.	Наличие банковских счетов	Имеет счет до востребования	30
  		Счета до востребования и сберегательные	50
  		До востребования и другие счета	40
  		Только счет сберегательный	30
  5.	Период обслуживания в данном банке	До 1 года	0
  		1 – 2 года	5
  		2 – 3 года	10
  		3 – 5 лет	25
  		5 – 10 лет	40
  		10 и более лет	50
  6.	История кредитных отношений	Любые нарушения в течение последних 3 лет	–10
  		Нет сведений	30
  7.	Владение пластиковыми картами (кредитными, дебетовыми)	Нет	0
  		1 или более	30
  		Нет ответа	0
  8.	Возраст заемщика	До 50 лет	5
  		Свыше 50 лет	25
  9.	Статус резидента	Владелец квартиры / дома	50
  		Приобретает квартиру	40
  		Арендатор	15
  		Проживает с родителями	10
  		Другие варианты	5
  10.	Срок проживания по последнему адресу	До 1 года	0
  		1 – 2 года	15
  		2 – 4 лет	35
  		более 4 лет	50
  11.	Срок работы на одном предприятии (рабочем месте)	До 1 года	5
  		1 – 2 года	20
  		2 – 4 года	50
  		Более 4 лет	70
  		Пенсионер	70
  		Безработный	5
  	ИТОГО:	Выдача ссуды	Более 300
  		Экспертная оценка	200 – 300
  		Отказ в выдаче ссуды	менее 200

  Чем больше баллов в итоге наберёт клиент, тем выше оценивается его кредитоспособность. Максимальный балл таблицы – 70, а минимальный – 10. Первые 4 показателя относятся к финансовым возможностям клиента. Таким образом, при набранной сумме более 300 баллов сотрудник банка принимает положительное решение о кредитовании самостоятельно, от 200 – 300 баллов – требуется согласие вышестоящего лица. При рейтинге ниже 200 баллов в выдаче кредита клиенту отказывают.

  Рассмотрим опять же вышеприведенный пример в отношении заемщика Сидорова И.И.

  В результате оценки риска согласно системе скоринг были получены следующие данные, приведенные в табл.7.

  Таблица 7. – Оценка кредитного риска заемщик банка с помощью системы скоринг

  Показатель	Значение показателя	Количество набранных баллов
  1.Совокупный годовой доход, тыс.руб.	20 – 40	30
  2. Ежемесячный платеж в погашение ссуды (в %)	Более 40%	0
  3.Долги заемщика	Информация отсутствует	0
  4.Наличие банковских счетов	Только счет сберегательный	30
  5.Период обслуживания в данном банке	1-2 года	5
  6.Источиия кредитных отношений	Нет сведений	30
  7. Владение пластиковыми картами (кредитными, дебетовыми)	Нет ответа	0
  8.Возраст заемщика	До 50 лет	5
  9. Статус резидента
  - при потребительском и автокредитовании	Арендатор	15
  -при ипотечном кредитовании	Приобретает квартиру	40
  10. Срок проживания по последнему адресу
  - при потребительском и автокредитовании	2 – 4 лет	35
  -при ипотечном кредитовании	До 1 года	0
  11. Срок работы на одном предприятии (рабочем месте)	2-4 года	50
  Итого баллов
  - при потребительском и автокредитовании	-	200
  -при ипотечном кредитовании	-	190

  
  

  Таким образом, согласно данной системе, Сбербанк при заявке на потребительский или автокредит от клиента Сидорова И.И., требование удовлетворит, но при этом  требуется согласие вышестоящего лица. А вот при заявке этого же клиента на выдачу ипотечного кредита Сбербанк вынужден будет отказать.

  Таким образом, данная система позволяет более точно оценить кредитоспособность потенциального заемщика, а значит, снизить тем самым степень кредитного риска банка.

  Однако, основным недостатком скоринговой системы оценки кредитоспособности физических лиц является то, что она очень плохо адаптируема к современным условиям. А используемая для оценки кредитоспособности система должна отвечать настоящему положению дел. Адаптировать модель крайне необходимо, как для разных периодов времени, так и для разных стран и даже для разных регионов страны.

  Для адаптации скоринговой модели оценки кредитоспособности физических лиц специалисты, которые будут заниматься такой адаптацией, должны быть высококвалифицированными, а значит, и очень высокооплачиваемые. Это должны быть такие люди, чтобы они были в состоянии оценить текущую ситуацию на рынке. Результатом такого рода проделанной работы будет набор факторов с весовыми коэффициентами плюс некий порог (значение), преодолев который, человек, обратившийся за кредитом, считается способным погасить испрашиваемую ссуду плюс проценты.

  В рамках развития системы внутренних коммуникаций в Сбербанке планируется подключение офисов к высокоскоростным оптоволоконным каналам передачи данных, позволяющим обеспечить высокую степень защиты информации и развивать использование передовых программных решений в режиме on-line. Также планируется перестроить внутрибанковские коммуникации, связанные с возможностью выхода в Интернет, установить систему Интернет-трейдинга «NetInvestor», ввести новую услугу - электронную систему платежей «Клиент-банк», которая позволит отправлять платежи текущим операционным днем до 16:30 московского времени.

  Помимо этого, Сбербанк планирует введение факторинга и  мультивалютных кредитных линий.

  Ключевым преимуществом факторинга является то, что фактически это инструмент беззалоговый в традиционном понимании, и он доступен широкому кругу  заемщиков. В этом заключается основное идеологическое отличие факторинга от банковского кредитования: размер факторингового финансирования зависит от доходов заемщика, а размер кредита зависит от прошлых доходов, выраженных в виде предмета залога и общего благополучного финансового состояния заемщика. Как известно, банки готовы давать деньги лишь тем, у кого они и так есть.

  Благодаря этой важной характеристике факторинговое финансирование становится доступным широкому кругу заемщиков, для которых недоступны другие источники финансирования. Неудовлетворенный спрос на финансирование становится залогом быстрого развития факторинга в России в ближайшие годы. В связи с этим развитию факторинга будут способствовать все меры государства, направленные на «вывод из тени»  процесса розничного кредитования.

  Важное преимущество факторинга заключается еще и в том, что он не исключает одновременное использование традиционных долговых инструментов. Притом что, например, кредиты являются конкурирующими инструментами привлечения заемного финансирования, факторинг может применяться одновременно с ними, поскольку не требует предоставления традиционных залогов или гарантий. Это, кстати, существенно облегчает факторам конкуренцию с банками за клиентов.

  Также немало важным преимуществом факторинга является и то, что это целевой инструмент для увеличения объемов продаж, который  позволяет предоставлять клиентам отсрочку платежа, что является одним из важнейших ресурсов конкурентоспособности  банка.

  Мультивалютная кредитная линия подразумевает под собой, что на основании договора кредитной линии клиент приобретает право на получение и использование в течение обусловленного срока денежных средств. При этом сумма предоставленных денежных средств не должна превышать лимит, определенный в договоре.

  При оформлении кредита по данной системе заключается договор кредитной линии с указанием лимита выдачи (или задолженности). В соответствии с данным договором стороны могут заключать сделки по предоставлению банком заемщику кредитов в рублях РФ, долларах США или евро.

  При этом мультивалютная кредитная линия планируется использоваться в лизинговых сделках и в сделках с иностранной недвижимостью.

  В качестве мер по оптимизации действующих программ по ипотечному кредитованию физических лиц на приобретение квартир Сбербанк планирует:

  - увеличить срок кредитования до 35 лет;

  - снизить ставку по розничным кредитам в рублях сразу на 2,5%;

  - увеличить максимальную сумму кредитов.

  Увеличение срока кредитования позволит снизить ежемесячную нагрузку на клиента при обслуживании долга.

  При тех же ежемесячных доходах увеличение срока кредита позволит увеличить суммы кредита на 30% процентов. Увеличение срока кредитования адресовано молодым потенциальным заемщикам, чей возраст еще не достиг 30 лет.

  Снижение ставки по розничным кредитам, с одной стороны, стимулирует развитие розничного кредитования, а с другой, при снижении процентных ставок спрос возрастет, так как кредит становится более доступным, а это, естественно, не может не привести к его удорожанию.

  Таким образом, удешевление розничных  кредитов зависит не только от уровня инфляции в стране и размера государственной поддержки. Оно зависит и от степени качества и прозрачности документов, представляемых заемщиками банков. Это очень важный момент, имеющий прямое отношение к специфике российского рынка, на котором доминируют так называемые серые и черные доходы.

  Вывод по четвертой главе:

  Рассмотрев особенности системы розничного кредитования в Сбербанке России, можно отметить ряд недостатков в ней:

  - существует явная проблема оценки реальных возможностей поручителей, которая заключается в сложности проведения оценки кредитоспособности клиента, которую вынужден проводить кредитный инспектор;

  - высокие процентные ставки, что оказывает влияние на размер кредита в итоге;

  - жесткие требования к потенциальному заемщику, что ограничивает спрос на кредитные продукты;

  - залоговая система кредитования, что затрудняет процесс кредитования физических лиц;

  - сравнительно небольшой срок кредитования, в частности  по вопросам ипотечного кредитования, что влияет на размер ежемесячного платежа;

  - предоставление кредитов преимущественно  в рублях, что ограничивает возможности заемщика в вопросах заключения сделок с иностранной недвижимостью;

  -  сравнительное небольшие максимальные суммы кредитов, что ограничивает опять же возможности заемщика;

  - не эффективная количественная система оценки риска заемщика, что повышает вероятность не возврата кредита.

  В качестве основных целей по модернизации процессов розничного кредитования  в ОАО «Сбербанке» России станут:

  - внедрение автоматизированной системы оценки заемщика (скоринг);

  - развитие внутрибанковских коммуникаций и обеспечение системы их безопасности;

  - введение факторинга;

  - открытие  мультивалютных кредитных линий;

  - увеличение срока кредитования до 35 лет;

  - снижение ставки по розничным кредитам в рублях на 2,5%;

  - увеличение  максимальной суммы кредитов.

  
  

  Заключение

  
  

  Термин «кредит» используется для обозначения товарного кредита, коммерческого кредита, бюджетного кредита  и налогового кредита. А кредитный процесс - это приемы и способы реализации кредитных отношений, выстроенных в определенной последовательности и принятые данным банком, в результате которых  банк формирует кредитный портфель.

  Долгое время это понятие отсутствовало и в повседневной лексике российских экономистов и банковских работников. Считаю должным заметить, что и в современной экономической литературе и практике понятие «кредитный портфель банка» не является однозначным. При этом нередко каждый употребляющий этот термин вкладывает в него свой смысл. Так,  чаще всего сегодня под «кредитным портфелем банка» понимается вся совокупность предоставленных кредитов конкретным коммерческим банком. Но как мне видится,  более приемлемым  для современной практики  является понимание  под кредитным портфелем совокупности выданных банком кредитов, которые классифицируются на основе, влияющих  на него, факторов кредитного риска, грамотное управление которым с другой стороны, способствует  поддержанию финансовой стабильности, надежности и деловой репутации банка. Т.к. именно данное понятие раскрывает конечную цель банка, как одного из основных участников кредитного процесса.

  Одним из перспективных направлений развития процесса кредитования в российских банках является кредитование физических лиц. В современное время существуют три направления розничного кредитования:

  - потребительское кредитование;

  -автокредитование;

  -ипотечное кредитование.

  Проведенный анализ современной ситуации на рынке розничного кредитования позволил сделать вывод, что экономический кризис и его возможные последствия для банковского сектора России в первую очередь оказали отрицательное влияние на  потребительское и автокредитование, что  выразилось с одной стороны в   росте инфляции, а, значит,  в росте процентных ставок по кредитам, а с другой стороны – в ужесточении требований к заемщику. При этом, несмотря на то, что в период кризиса большое внимание уделяется качеству, то есть надежности заемщика, многие банки постепенно отказываются от выдачи кредитов под поручительство, позволяя оформить кредит либо без обеспечения, либо с предоставлением залога, притом в качестве последнего могут выступать самые различные материальные ценности.  Так, клиенту банка предоставляется возможность выбрать условия кредитования, подходящие именно ему, в зависимости от индивидуальных потребностей и возможностей.

  Также необходимо отметить, что мировой экономический кризис сказался и на ипотечном кредитовании, наложив свой отпечаток на рынок недвижимости во всем, что касается стоимости ипотечных ссуд и расчетов по их возврату. При этом сложности  в ипотеке выразились, прежде всего, в резком сокращении финансирования жилья со стороны государства, низком платежеспособном спросе на жилье со стороны населения, а также в отсутствии кредитных механизмов строительства и приобретения жилья, и как следствие в  сокращении объемов жилищного строительства.

  Таким образом, на данном этапе развития России, правительству  стоит уделять особое внимание развитию системе ипотечного кредитования, т.к. ее развитие является очередным шагом в укреплении рыночных отношений в России. Кроме того, потребительское кредитование и автокредитование также остаются одними из приоритетных направлений розничного бизнеса, поскольку в их основе заложены короткие деньги и диверсификация рисков не возвратов за счет распределения маленьких кредитов на большое количество заемщиков.

  По вопросам перспектив потребительского и автокредитования существует множество расхожих мнений. Некоторые экономисты считают, что в краткосрочной перспективе планируется сокращение объемов потребительского кредитования и, как следствие, замедление его роста, при этом основными причинами станут неблагоприятные макроэкономические факторы, «заградительные меры» самих банков и ухудшение платежеспособности населения страны.

  Другая же часть экономистов считает, что развитие рынка кредитования на перспективу связано с очевидной необходимостью потребительских  кредитов, что будет выражено в снижении ставок и отмены, искусственно созданных сегодня ограничений в виде завышенных требований к клиентам; появлении  новых кредитных  продуктов; широком развитии кредитования при помощи пластиковых карт.

  Проанализировав  те и другие точки зрения современных ученых, хочется отметить, что действительно в ближайшее время рынок потребительского кредитования вряд ли начнет стремительно развиваться. Во-первых, в связи со сложной экономической ситуацией в стране, когда большинство населения просто не является платежеспособным, а то население которое, так или иначе, способно выплачивать кредиты банку, будет стараться приобретать товары за наличные деньги, избегая лишних затрат в форме уплаченных банку процентов.  А во-вторых, заявленные сегодня многими банками  привлекательные условия для населения, выраженные в низких процентах и приемлемых требованиях для взятия кредитов, являются лишь иллюзорными, способствующими привлечению дополнительных денежных средств в банки. Таким образом, придерживаясь данного мнения, стоит заметить, что оно больше соотносится с пессимистической оценкой современных ученых. Но, так или иначе, стоит согласиться и с точкой зрения других ученых, согласно которым розничное кредитование должно и будет стремительно развиваться даже в сложившейся сложной финансовой ситуации в стране, ведь розничное кредитование – это неотъемлемый механизм развития рыночной экономики страны.

  Что касается перспектив развития ипотечного кредитования, то основным стратегическим шагом здесь  стала разработка Концепции развития системы ипотечного жилищного кредитования РФ,  определившей стратегию формирования российского института ипотеки, и в основу которой была положена двухуровневая модель функционирования ипотечного рынка.

  Данная модель предусматривает максимальное развитие первичного рынка ипотечных жилищных кредитов, а также запуск механизмов привлечения долгосрочных ресурсов с финансовых рынков. В результате, достигается более эффективное распределение рисков и эффективное ценообразование.

  В целом, проанализировав стратегические изменения на рынке ипотечного кредитования за последнее время, стоит сделать вывод о том, что в настоящее время уже начались серьезные процессы в направлении формирования Общероссийской системы рефинансирования ипотечных жилищных кредитов, окончательное становление которой придаст ипотечному жилищному кредитования в Российской Федерации законченный вид и логику. Также, учитывая все плюсы и недостатки в существующей системе ипотечного кредитования, хочется с уверенностью отметить, что данный рынок будет продолжать стремительно развиваться, чему будут способствовать с одной стороны постоянное совершенствование законодательного механизма, регулирующего  процесс функционирования рынка ипотечного кредитования, а с другой стороны ипотечными банками будут разрабатываться программы на более выгодных и приемлемых условиях для населения со среднедушевым доходом. В то же время хочется отметить и преимущества развития рынка ипотечного кредитования, которые в первую очередь заключаются в решении жилищных вопросов многих граждан страны, а во-вторых, в способствовании развитию первичного рынка жилья, как наиболее доступного вида недвижимости для населения со средним уровнем дохода.

  Таким образом, можно сказать, что перспективы развития рынка розничного кредитования в России довольно неоднозначны, с одной стороны кредитование физических лиц на сегодняшний день является наиболее значимым сегментом в развитии экономики страны, а с другой стороны существуют достаточно весомые сдерживающие факторы, которые замедляют рост сегмента и даже могут вызвать общий кризис банковской системы за счет роста невозвращенных кредитов. Но при тех или иных обстоятельствах розничное кредитование способствует перераспределению доходов не только в пространстве, но и во времени.

  В конечном итоге, стоит отметить, что росту рынка будут способствовать ряд факторов, в числе которых продолжающийся рост экономики страны, сопровождаемый ростом доходов населения, появление на рынке новых игроков и новых кредитных продуктов и, как следствие, снижение ценовых условий кредитования. Все перечисленные события смогут сформировать цивилизованный кредитный рынок, способный в значительной степени стать инструментом стимулирования потребительского спроса и, как следствие, ускорения экономического роста.

  Становление и развитие банковской системы не может не затрагивать такой стороны вопроса, как наличие банковского риска.

  В первую очередь под риском принято понимать вероятность, а точнее угрозу потери банком части своих ресурсов, недополучения доходов или произведения дополнительных расходов в результате осуществления определенных финансовых операций.

  В настоящее время, особенно  остро это ощущается  в период экономического кризиса, субъекту экономики приходится осуществлять выбор между избеганием риска, принятием риска или управлением риска.

  Управление кредитным риском является основным содержанием работы банка в процессе осуществления кредитных операций и охватывает все стадии этой работы - от анализа кредитной заявки потенциального заемщика до завершения расчетов и рассмотрения возможности возобновления кредитования. При этом управление риском предусматривает выбор одной из альтернатив: принятия риска, отказ от деятельности, связанной с риском или применение мер по снижению риска, на основе предварительной оценки степени риска.

  Сегодня кризис банковской системы вскрыл значительные недостатки в управлении рисками, что выражено, во-первых, в отсутствии у большинства банков отлаженной  системы риск-менеджмента; во-вторых, не обеспечивается независимость этой функции в уже сложившейся системе риск-менеджмента некоторых банков; в-третьих, отсутствие как таковой  вертикальной связи между высшим руководством и менеджерами среднего и низшего звена в отношении формирования и развития риск-менеджмента в кредитной организации.  Такое положение дел, по моему мнению, свидетельствует в целом об отсутствии теоретических механизмов применения риск-менеджмента  и соответственно недостатков в практических наработках в данной области.

  Таким образом, в условиях отсутствия возможности свести риск к нулю, задачей управления риском является ограничение его негативного влияния. В связи с чем, в качестве основных инструментов  управления кредитными рисками в современное время принято выделять формы обеспечения кредита и кредитные истории заемщика.

  Под формой обеспечения возвратности кредита следует понимать конкретный источник погашения имеющегося долга, юридическое оформление права кредитора на его использование, организацию контроля банка за достаточностью и приемлемостью данного источника.

  В качестве форм обеспечения кредитов могут выступать: залог имущества и прав; уступка требований и прав; передача права собственности; гарантии и поручительства; страхование.

  Кредитная история же подразумевает под собой систематизированную  информацию о том, какие кредиты брал заемщик и насколько дисциплинированно он соблюдал кредитные обязательства. При этом кредитная история по каждому из заемщиков ведется с  целью повышения защищенности прав и законных интересов кредиторов, а любая из форм обеспечения кредита нужна при высокой степени риска просрочки платежа.

  Несмотря на то, что положительная кредитная история увеличивает возможность и сокращает схему получения положительного решения по выдаче кредита, обеспечивает доверительное отношение к заемщику со стороны кредитной организации, а также может способствовать получению благодарственных писем, дающих гарантию лояльности от кредитора, данный инструмент нельзя назвать эффективным или весьма надежным в управлении кредитным риском для банка, т.к. информация о добросовестности плательщика по кредитам  в других банках, отнюдь не говорит о порядочности заемщика при выплате очередного кредита, особенно в настоящей ситуации, в период экономической нестабильности и социального напряжения.

  Таким образом, каждый банк при принятии решения о выдаче кредита в условиях финансовой нестабильности, должен производить тщательную оценку  риска по каждому из кредитов не только на основе, имеющейся у банка информации о заемщике в рамках, возложенных на него в банке кредитных обязательств, но учитывая общую ситуацию в стране.

  В практической части дипломной работы в качестве объекта исследования был взят Сбербанк России.

  Анализ розничного кредитования в ОАО «Сбербанке» России показал, что  к 2007г. удельный вес кредитного портфеля  составил 25%, увеличившись на 15% по сравнению с 2005г. Наибольший вес в общем объеме  кредитного портфеля физических лиц занимает потребительское кредитование (81,49%). При этом самыми актуальными на сегодняшний день среди предлагаемых банком кредитных продуктов для физических лиц являются кредиты на неотложные нужды (более 70%). Следующими по размеру занимаемой доли идут ипотечные кредиты (18,12%), а наименьший вес составляют  автокредиты (0,39%).

  В настоящее время, принимая во внимание особенности системы розничного кредитования в Сбербанке России, были выделены ряд недостатков в ней:

  - проблема оценки реальных возможностей поручителей, которая заключается в сложности проведения оценки кредитоспособности клиента, которую вынужден проводить кредитный инспектор;

  - высокие процентные ставки, что оказывает влияние на размер кредита в итоге;

  - жесткие требования к потенциальному заемщику, что ограничивает спрос на кредитные продукты;

  - залоговая система кредитования, что затрудняет процесс кредитования физических лиц;

  - сравнительно небольшой срок кредитования, в частности  по вопросам ипотечного кредитования, что влияет на размер ежемесячного платежа;

  - предоставление кредитов преимущественно  в рублях, что ограничивает возможности заемщика в вопросах заключения сделок с иностранной недвижимостью;

  -  сравнительное небольшие максимальные суммы кредитов, что ограничивает опять же возможности заемщика.

  В соответствии с этим, в  качестве основных целей по модернизации процессов розничного кредитования  в ОАО «Сбербанке» России станут:

  - внедрение автоматизированной системы оценки заемщика (скоринг);

  - развитие внутрибанковских коммуникаций и обеспечение системы их безопасности;

  - введение факторинга;

  - открытие  мультивалютных кредитных линий;

  - увеличение срока кредитования до 35 лет;

  - снижение ставки по розничным кредитам в рублях на 2,5%;

  - увеличение  максимальной суммы кредитов.

  Данные мероприятия позволят оптимизировать процесс розничного кредитования в ОАО «Сбербанке» России и внести вклад в возрождении розничного кредитования в России в целом.

  
  
  
  
  

  Список используемой литературы

  
  

  1.   Федеральный закон РФ от 29.05.1992 N 2872-1 (ред. от 26.07.2006) «О залоге».

  2.   Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ (ред. от 24.07.2007) «О кредитных историях» (принят ГД ФС РФ 22.12.2004).

  3.   Банковское дело. / Под ред. Лаврушина О.И. – М.: Финансы и статистика, 2002 .

  4.   Банковское дело. Учебник / Под. Ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П, Кроливецкой. – 5-е изд. - М.: Финансы и статистика, 2005.

  5.   Жарковская Е.П., Арендс И.О. Банковское дело: Курс лекций. – М.: Омега-Л, 2003.

  6.   Жуков Е.Ф. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов / Под ред. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.

  7.   Кабушкин С.Н. Управление банковским кредитным риском: Учеб. Пособие. – М.: Новое знание, 2004.

  8.   Словарь банковских терминов. - М.: Акалис, 2002.

  9.   Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент: Учебное пособие - М.: Перспектива, 2003.

  10. Богданов С.И. Что ждет потребительское кредитование в России? // Национальный банковский журнал. -  2006. - №2. – С. 43 - 48. 

  11. Едронова В.Н., Хасянова С.Ю. Классификация банковских кредитов и методов кредитования // Финансы и кредит, 2002, №1. – С.3-5.

  12. Ермасова Н.Б. Управление кредитными рисками в банковской сфере//Финансы и кредит,  2004, №4. - С.41 – 45.

  13. Жоваников В.Н. Менеджмент кредитных рисков: теоретические аспекты и практические решения//Финансы и кредит, 2003,  №10. – С.32.

  14. Иванов В.В., Малютина О.Н. Методика анализа обеспечения при совершении операций кредитования // Финансы и кредит, 2000, №5. - С.10-17.

  15. Ли О.В. Об оценке кредитоспособности заемщика (российский и зарубежный опыт) // Деньги и кредит, 2005, №4. -  С. 21.  

  16. Лисянский И.Л. Залог как фактор снижения кредитного риска//Финансы и кредит, 2003, №21. - С.42-46.

  17. Неволина Е.В. Об оценке кредитоспособности заемщиков//Деньги и кредит,  2003,  №10. - С.21-24.

  18. Прохно Ю.П. Проблемы оценки кредитоспособности заемщиков//Финансы и кредит, 2004, №5. - С.47-51.

  19. Сауляк О.П. Залог как способ обеспечения исполнения кредитных обязательств в банковской практике//Финансы и кредит, 2002, №6. - С.6-15.

  20. Халевинская Е.Д. Банковские кредиты // Аудит и финансовый анализ. – 2004. - № 4. – С.39.

  21. Хандруев А.А. Управление рисками банков: научно-практический аспект // Деньги и кредит. – 2004. - № 6. – С.41-44.

  22. Чичевицкая Г.О. Кредит в трансформирующейся системе современных денег//Финансы и кредит, 2003, №19. – С.20.

  23. Шаламов Г.А.  Бюро кредитных историй как инструмент снижения банковских рисков // Банковское дело, 2005, №4. - С. 26 - 33.  

  24. Официальный сайт ОАО Сбербанка РФ: #"_Toc191438043">Приложение 1.Перечень ипотечных банков на 01.01.2009г.
  

  Сокращенное название банка	Полное название банка	Количество ипотечных программ
  DeltaCredit	ЗАО «Коммерческий банк ДельтаКредит»	8
  Абсолют Банк	ЗАО Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк»	7
  АК БАРС	ОАО Акционерный коммерческий банк «АК БАРС»	9
  Альфа-Банк	ОАО «Альфа-Банк»	8
  Балтийский Банк	ЗАО «Балтийский Банк»	8
  Банк Москвы	ОАО Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы»	15
  БИН-банк	ОАО Акционерный Коммерческий Банк «БИН»	6
  ВТБ Северо-Запад	ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»	9
  ВТБ24	ЗАО «ВТБ 24»	15
  Газпромбанк	ЗАО Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк»	12
  Глобэксбанк	ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»	4
  Городской Ипотечный Банк	ООО «Городской Ипотечный Банк»	8
  КИТ Финанс	ОАО «КИТ Финанс инвестиционный банк»	10
  КМБ-Банк	ЗАО «Банк кредитования малого бизнеса»	2
  МБРР	ОАО Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития»	7
  МДМ-Банк	ОАО «МДМ – Банк»	12
  Новосибирсквнешторгбанк	ЗАО НОВОСИБИРСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК ВНЕШТОРГБАНКА	2
  НОМОС БАНК	ОАО «НОМОС-БАНК»	10
  Петрокоммерц	ОАО Коммерческий банк «Петрокоммерц»	9
  Промсвязьбанк	ОАО «Промсвязьбанк»	5
  ПромСервисБанк	ООО «ПромСервисБанк»	1
  Райффайзенбанк	ЗАО «Райффайзенбанк»	36
  Региональный Кредит	ОАО КБ «Региональный кредит»	1
  Росбанк	ОАО АКБ «Росбанк»	15
  Россельхозбанк	ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк»	4
  Русь-Банк	ЗАО Акционерный коммерческий банк «Русский межрегиональный банк развития»	1
  Сбербанк России	ОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации	12
  Сибконтакт	ОАО Коммерческий Банк «Сибконтакт»	10
  СКБ - банк	ОАО «СКБ – банк»	2
  Собинбанк	ОАО Акционерный банк «Содействие общественным инициативам»	12
  Сосьете Женераль Восток	ЗАО Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток»	6
  Транскапиталбанк	ЗАО Акционерный коммерческий банк «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»	8
  ТрансКредитБанк	ОАО «ТрансКредитБанк»	6
  ТРАСТ	ОАО Национальный банк «ТРАСТ»	1
  Уралсиб	ОАО «БАНК УРАЛСИБ»	12
  УРСА Банк	ОАО «УРСА Банк»	1
  Ханты-Мансийский банк	ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК	1
  Юниаструм	ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК»	2

  
  

  Приложение 2.Организационная структура Сибирского банка Сбербанка России на 01.01.09г.

  
  

   

  
  

  ---

  [1] Банковское дело. / Под ред. Лаврушина О.И. – М.: Финансы и статистика, 2002. – с.115.

  [2] Словарь банковских терминов. - М.: Акалис, 2002. – с.79.

  [3] Жуков Е.Ф. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов / Под ред. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – с.204.

  [4] Там же. – с.205.

  [5] Банковское дело. Учебник / Под. Ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П, Кроливецкой. – 5-е изд. - М.: Финансы и статистика, 2005. – с.113.

  [6] Там же. – с.117.

  [7] Едронова В.Н., Хасянова С.Ю. Классификация банковских кредитов и методов кредитования // Финансы и кредит, 2002, №1. – С.3.

  [8] Богданов С.И. Что ждет потребительское кредитование в России? // Национальный банковский журнал. -  2006. - №2. – С. 43. 

  [9] Богданов С.И. Что ждет потребительское кредитование в России? // Национальный банковский журнал. -  2006. - №2. – С. 47. 

  [10] Богданов С.И. Что ждет потребительское кредитование в России? // Национальный банковский журнал. -  2006. - №2. – С. 48. 

  [11] Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент: Учебное пособие - М.: Перспектива, 2003. – с.133.

  [12] Жоваников В.Н. Менеджмент кредитных рисков: теоретические аспекты и практические решения//Финансы и кредит, 2003,  №10. – С.35.

  [13] Жоваников В.Н. Менеджмент кредитных рисков: теоретические аспекты и практические решения//Финансы и кредит, 2003,  №10. – С.32.

  [14] Кабушкин С.Н. Управление банковским кредитным риском: Учеб. Пособие. – М.: Новое знание, 2004. – с.76.

  [15] Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ (ред. от 24.07.2007) «О кредитных историях» (принят ГД ФС РФ 22.12.2004).

  [16] Ермасова Н.Б. Управление кредитными рисками в банковской сфере//Финансы и кредит,  2004, №4. - С.41.

  [17] Ермасова Н.Б. Управление кредитными рисками в банковской сфере//Финансы и кредит,  2004, №4. - С.42.

  [18] Ермасова Н.Б. Управление кредитными рисками в банковской сфере//Финансы и кредит,  2004, №4. - С.45.

Скачать дипломную работу