Полный текст:
Российский банковский
сектор сегодня развивается высокими темпами. С каждым годом растет количество
кредитных организаций, а вместе с ними и список предлагаемых населению и
бизнесу банковских услуг. Нарастающая конкуренция заставляет банки применять
эффективные методики оценки заемщиков, сокращать время принятия решения. Это
позволяет не только сохранить существующих клиентов и привлечь новых заемщиков,
а также снизить риски, связанные с некачественной оценкой состояния
потенциальных заемщиков.
Целью данной статьи
является анализ отечественной практики оценки кредитоспособности заемщика.
На сегодняшний день в
мире существует большое количество различного рода методик определения
кредитоспособности заемщика, каждая из которых имеет как свои достоинства, так
и недостатки. Остановимся более подробно на тех, которые активно применяются
сегодня в российских банках. Существуют следующие способы оценки
кредитоспособности заемщика в России:
Скоринговые модели:
Данные модели в основном
применяются при предоставлении кредитов на покупку товаров, так называемое,
экспресс-кредитование и при выдаче кредитных карт. Клиент должен предоставить
банку минимальный пакет документов: паспорт, заявление и анкету. Его заявка
будет рассмотрена кредитным инспектором в течение 15-30 минут. Данный метод
представляет собой статистическую модель, с помощью которой на базе кредитной
истории уже имеющихся клиентов банк определяет, насколько велика вероятность,
что тот или иной клиент вернет деньги в назначенный срок. Эта модель
представляет собой оценку в баллах характеристик, позволяющих с достаточной достоверностью
определить степень кредитного риска при предоставлении кредита заемщику.
Сегодня российские банки оценивают такие характеристики, как доход, количество
иждивенцев, наличие в собственности автомобиля, земельного участка, стаж
работы, должность и образование. Скоринг позволяет выделить те характеристики,
которые наиболее тесно связаны с надежностью или, наоборот, с ненадежностью
клиента.
Метод оценки
платежеспособности заемщика:
Данный метод в основном
применяется при предоставлении кредитов на неотложные нужды, т.е. это
среднесрочные ссуды на покупку дорогих вещей, оплату каких-либо услуг и работ.
Клиент должен предоставить банку документы с места работы о доходах и размерах
удержаний, а также данные анкеты. Его заявка будет рассмотрена кредитным и
юридическим департаментом, а также службой безопасности в течение 14 дней.
Метод заключается в вычислении среднемесячного дохода за вычетом всех
обязательных платежей, скорректированного на поправочный коэффициент и
умноженного на срок кредита. Исходя из полученной суммы, рассчитывается
максимальный размер кредита. Кредитным инспекторам необходимо проанализировать
огромное количество документов, порядка 15 наименований. Данный метод позволяет
ограничить круг потенциальных клиентов банка и сформировать кредитный портфель
более высокого качества, а также снизить кредитный риск.
Андеррайтинг:
Данный метод в основном применяется
при ипотечном жилищном кредитовании физических лиц. Клиент должен предоставить
информацию о трудовой занятости и получении заемщиком дохода, а также о его
расходах. Кредитная заявка
рассматривается несколькими банковскими подразделениями: юридическая служба,
служба безопасности, отдел ценных бумаг, отдел жилищного строительства и
другие. Это говорит о степени сложности и трудоемкости процедуры андеррайтинга.
Наиболее важный этап в данной методике – оценка платежеспособности клиента с
точки зрения возможности своевременно осуществлять платежи по кредиту. В данной
методике оценки клиента явно просматривается системный подход к анализу
потенциального заемщика. Достоинством андеррайтинга можно назвать возможность
банка к любому заемщику выработать индивидуальный подход, в рамках которого
будет учтено необходимое количество характеристик.
Оценка
кредитоспособности с использованием дерева решения:
Данный метод основан на применении
технологии интеллектуального анализа данных и методов автоматического анализа
этих данных. Получаемая модель – это способ предоставления правил в
иерархической, последовательной структуре, где каждому объекту соответствует
единственный узел, дающий решение. Сущность этого метода заключается в
следующем: на основе данных, за прошлые периоды строится дерево. При этом класс
каждой из ситуаций, на основе которых строится дерево, заранее известен. При
построении дерева все известные ситуации обучающей выборки сначала попадают в
верхний узел, а потом распределяются по узлам, которые в свою очередь также
могут быть разбиты на дочерние узлы. Критерий разбиения – это различные
значения какого-либо входного фактора. Для определения поля, по которому будет
происходить разбиение, используется показатель, называемый энтропия – мера
неопределенности. Выбирается то поле, при разбиении по которому устраняется
больше неопределенности. Неопределенность тем выше, чем больше примесей находятся
в одном узле. Энтропия равна нулю, если в узле будут находиться объекты,
относящиеся к одному классу. Качество результата достаточно велико за счет
того, что алгоритм выбирает наиболее значимые факторы для определения конечного
ответа (давать \ не давать). Плюс ко всему полученный результат является
статистически обоснованным.
Априорный подход:
Этот метод в отличие от
предыдущих оценивает не кредитоспособность заемщика, а строит прогноз его
настоящей и будущей возможности выполнять свои обязательства. Другими словами,
строятся априорные оценки его будущих вероятностных доходов и расходов. Данный
метод позволяет отказаться от работы с дефолтами, учитывая то, что российская
специфика не позволяет переносить кредитные истории, характерные для одного
региона на другой. Априорные оценки позволяют строить не только прогнозы по
рискам, но и делать прогнозы по кредитному продукту и по тому, как и насколько
он удовлетворяет потребности того или иного сегмента.
Система проверки и
оценки заемщика банка «HR1- Кредит»:
Данная система
предназначена для выявления заемщиков с высоким риском невозврата кредита. Она
полностью автоматизированная и основанная на системе тестирования, которая за
10 минут осуществит проверку потенциального заемщика, а так же оценит его кредитоспособность
и риск невозврата кредита. Система тестирует намерение клиента платить, его
возможность платить, кредитную историю тестируемого за последние два года и
общее напряжение клиента во время теста. Говорить о достоинствах или недостатках
данной системы еще рано, т.к. она новая и апробирована только несколькими
российскими банками.
Рассмотрев основные
традиционные и совершенно новые методики оценки кредитоспособности
потенциального заемщика, можно сделать вывод о том, что они отличаются друг от
друга количеством показателей, которые применяются в качестве составных частей
общей оценки заемщика, а также разными подходами к характеристикам и
приоритетностью каждого из них. У каждого из этих методов, несомненно, есть
свои достоинства и недостатки. Но на наш взгляд не одна из вышеперечисленных
методик не может быть использована как универальная. Рассматривая кредитную
заявку, служащие банка должны учитывать много факторов. Должна применяться
сложная система большого количества показателей для оценки кредитоспособности
клиента. Банки сегодня должны
разрабатывать системы и комплексы методик оценки заемщика. Только в этом случае
можно реально снизить риск невозврата кредита и улучшить качество кредитного
портфеля коммерческого банка.