Полный текст:
Экономический кризис в РФ 1998 года с позиции антикризисного
управления
Содержание
Введение. 3
1. Структура банковского сектора как основы экономической жизни государства 5
1.1 Банковская система, её структура и роль в экономике. 5
1.2 Банковский кризис. 6
2. Системный кризис экономики 1998 года. 9
2.1 Состояние банковского сектора 1998 года. Основные причины.. 9
2.2 Кризис кредитных организаций. 10
3.Антикризисное управление в 1998 году. 14
3.1 Глобальное изменение экономической основы - банковского сектора. 14
3.2 Антикризисные ассоциации. 16
3.2.1 Надзор и управление. 16
3.2.2 Ассоциации и объединения. 18
4.Антикризисные меры.. 22
Заключение. 26
Список использованной литературы.. 27
Введение
Российская экономика представляла собой величайший парадокс ХХ в. С одной стороны, на протяжении нескольких десятилетий Россия занимала второе место в мире по темпам роста и объему выпускаемой продукции. Все эти видимые успехи достигались для создания передового общества под лозунгом «догнать и перегнать». Творцами и строителями этого общества являлись советские люди, которые были довольны результатом своих деяний, величием и мощностью своей страны. С другой стороны, страна выбрала совершенно неверную, неэффективную модель экономики. Рост экономики носил экстенсивный характер, следствием чего сложилась ее неэффективность, неконкурентность и технологическая отсталость.
Именно эта командно-административная сталинская модель экономики лежала в основе углубления противоречий в развитии экономики. Таким являлась, например: расточительность ресурсов: использование всех без исключения, массовая эксплуатация народа, получавший заработную плату по уравнительной системе распределения доходов, исключая производительности рабочей силы.
Именно это и послужило причиной для проведения координальных экономических реформ, дабы искоренить те противоречия и недостатки сталинской модели, вводившие экономику в глубочайшие депрессии. Экономические реформы стали проводится с 1992 года. Начало реформ совпадало с развалом СССР, и поэтому преобразования должны были быть радикальными. Этот период для страны был не из легких, и поэтому дальнейших кризисов было не избежать, так как реформы представляют собой цепную реакцию: непродуманное проведение реформ может повлиять на экономику в целом и как следствие возникновение новых проблем при дальнейшем реформировании.
Кризис в экономике чреват полной разрухой и деградацией.
Предмет исследования: антикризисное управление
Объект исследования: антикризисное управление кредитными организациями, банками и предприятиями во время кризиса 1998 года в Российской Федерации
Основные задачи исследования:
1) Рассмотреть структуру банковского сектора
2) Определить основные задачи поддержки банков и кредитных организаций государством
3) Охарактеризовать основные кризисные ситуации в банковском секторе
4) Определить формы проявления системного кризиса
5) Определение стратегического управление банковской сферой
6) Пути преодоления кризиса и защиты от него
Стержнем работы служит банковский сектор, который является центральным звеном в экономике любой страны, и Россия не исключение. В 1998 году экономический кризис разразился не только тяжелой промышленной ситуацией, но и главным образом банковским «торможением», которое образовалось за счет перераспределения экономических начал.[1]
1. Структура банковского сектора как основы экономической жизни государства
1.1 Банковская система, её структура и роль в экономике
Полноценная банковская система представляет собой включенную в экономическую систему страны единую и целостную (взаимосвязанную, взаимодействующую) совокупность кредитных организаций (КО), каждая из которых выполняет свою особую функцию (функции), проводит свой перечень денежных операций (сделок), в результате чего весь объем потребностей общества в банковских продуктах (услугах) удовлетворяется в полной мере и с максимально возможной степенью эффективности.
В структурном плане это следует понимать так, что в банковскую систему следует включать все те и только те экономические организации, которые регулярно выполняют либо все или большинство, либо хотя бы отдельные банковские операции (сделки). Таковыми являются банки (центральный и коммерческие) и небанковские кредитные организации (НКО). В качестве условного элемента инфраструктурного характера в указанную систему необходимо включать также вспомогательные организации - специализированные организации, которые сами банковских операций не проводят, но обеспечивают деятельность банков и иных кредитных организаций: «торговые площадки», фирмы по аудиту банков^ кредитные бюро, организации, определяющие рейтинги банков, обеспечивающие их специальным оборудованием и материалами, информацией, специалистами и т.д. [2]
Из указанных организаций ведущими являются банки, поскольку только они вправе проводить максимально широкий круг денежных операций (сделок), принятых в данной стране в данное время. То есть банки по определению являются (могут быть) универсальными кредитными организациями в отличие от НКО, которым разрешается проводить весьма ограниченный перечень операций.
Специфическими для банков как особых финансовых институтов являются операции (сделки), составляющие названный круг первый и частично - круг второй. Их можно называть исключительными операциями, имея в виду, что банки проводят данные операции на основе своего исключительного права, закрепленного в банковском законодательстве и полученных от Центрального банка лицензиях.
Общее содержание большинства операций, которые могут и должны выполнять банки, и только они, заключается в образовании в процессе таких операций платежных средств, их выпуске в оборот и изъятии из оборота.
1.2 Банковский кризис
Называя данный кризис банковским, ситуацию значительно упрощают, поскольку на самом деле это был кризис всей финансовой системы страны, т.е. вышел далеко за рамки банковского сектора.
Формы проявления системного банковского кризиса в соответствии с их особенностями можно рассматривать на двух уровнях - более глубоком и поверхностном. [3]
В первом случае указанные формы не всегда очевидны (не видны «невооруженным взглядом»), и для их идентификации необходимо в определенной мере уметь анализировать ситуацию в банковской сфере. Такими формами проявления кризисной ситуации в данной сфере можно считать перечисленные ранее пункты, названные обстоятельствами или факторами, делающими кризис реальностью (было выделено 9 таких пунктов, но, видимо, их может быть названо и больше. [4]
Аффилированные лица банка - физические лица, способные в силу занимаемого ими служебного положения или на иных основаниях оказывать существенное влияние на решения, которые банк принимает, например, по вопросам выдачи или невыдачи кредитов.
Для банковского сообщества в целом последствия могут быть следующими:
1. уменьшение совокупного банковского капитала;
2. понижение стоимости активов банковского сектора;
3. изъятие частью клиентов своих средств даже из надежных банков (сокращение ресурсной базы банковской системы);
4. ухудшение качества кредитных портфелей банков;
5. возникновение или усиление несоответствия между пассивами и активами банков по объемам и срокам;
6. более или менее полная утрата банками платежеспособности и ликвидности;
7. падение доверия к банкам в целом;
8. уменьшение объемов операций и прибылей;
9. перераспределение клиентуры между банками, оставшимися «на плаву»;
10. необходимость уточнения характера отношений с клиентами;
11. необходимость участия, в т.ч. своими финансами, в мероприятиях, которые должны оздоровить ситуацию;
12. сокращение сети банковских учреждений (территориально удаленных подразделений банков);
13. необходимость как минимум скорректировать стратегию развития, политики применительно к разным направлениям деятельности и все процессы организации управления в банках;
В 1998 г. понижение стоимости активов банковского сектора выразилось в следующих главных моментах. Во-первых, резко обесценились вложения банков в государственные ценные бумаги. Во-вторых, осложнилась ситуация с российскими валютными облигациями, которые служили обеспечением иностранных банковских кредитов у тех банков, которые заняли деньги на зарубежных рынках капиталов. Резкое падение цен на эти облигации потребовало от российских банков внесения гарантийного взноса (так называемой гарантийной маржи по привлеченным кредитам), что значительно обострило их проблемы с ликвидностью. В-третьих, девальвация рубля привела к большим потерям банков по открытым в 1996- 1998 гг. форвардным контрактам на поставку иностранной валюты.
Таким образом, банковские кризисы - явления более чем нежелательные, приводящие к тяжелым общеэкономическим и социальным последствиям. Среди всех возможных непосредственных последствий системного банковского кризиса невозможно найти ни одного, которое можно было бы истолковать как позитивное или благотворное. Позитивными могут оказаться только более отдаленные последствия кризиса, точнее, не самого кризиса, а тех правильных уроков, которые общество вынесет из него, реализации тех адекватных решений, которые будут приняты на основе трезвого анализа того, что и почему случилось.[5]
2. Системный кризис экономики 1998 года
2.1 Состояние банковского сектора 1998 года. Основные причины
Действительно, в объяснении причин того, почему в такой-то период произошел системный банковский кризис, можно, конечно, остановиться и на констатации наличия таких причин, как, например, явно недостаточное количество в стране (регионах) банковских учреждений, неэффективная работа регулирующих органов и т.д. вплоть до плохого внутреннего управления в банках. Однако останавливаться на этом уровне не следует, поскольку во всех подобных случаях открытыми остаются главные вопросы: а почему банковских учреждений мало? а почему Банк России плохо справлялся со своими функциями и задачами? а почему менеджмент в банках оказался не на высоте? и т.д. и т.п. И не отвечать на эти более глубокие вопросы нельзя, иначе никаких полезных уроков из кризиса невозможно будет извлечь.
Причины кризиса (как поверхностные, так и более скрытые) необходимо также разделять на внешние и внутренние, имея в виду под первыми те причины, которые зарождаются и зреют во внешней для всех банков среде и от последних не зависят, а под вторыми - причины, которые возникают внутри самих банков, являются их собственным «продуктом» и вполне им подвластны. Такое разделение необходимо с технологической точки зрения - ясно, кто за что должен нести ответственность в процессе разработки и реализации антикризисных мер.
При этом важнейшими среди внешних причин кризиса банковской системы (сектора) в общем случае можно считать:
1. макроэкономические дисбалансы (сильная или усиливающаяся диспропорциональность отраслей экономики, существенный или растущий дефицит бюджета и государственный долг, низкие или замедляющиеся темпы роста ВВП, неблагоприятные или ухудшающиеся условия предпринимательства) и непроведение необходимых структурных преобразований; [6]
2. неадекватную макроэкономическую политику властей, в т.ч. фиксируемую в законах и подзаконных актах, включая политику в отношении места и роли государства в экономике, политику в отношении национального производства в части реального сектора экономики и в части банковского сектора, политику в отношении способов обеспечения экономического роста и финансовой стабильности, непонимание и/или неприятие такой политики (политик) общественностью, предпринимательскими кругами, населением;
3. финансовую нестабильность (сильная или усиливающаяся инфляция, резкие колебания товарных цен и цен финансовых активов,
2.2 Кризис кредитных организаций
В неразрывной связи с территориальным находится «весовой» аспект организации банковской системы, в соответствии с которым в системе должно поддерживаться некое (эмпирическим путем находимое) оптимальное соотношение между банками разного «веса» или размерности - крупными, средними и мелкими. Это соотношение, в целом определяемое главным образом аналогичным делением предприятий и организаций небанковского сектора, в России в рассматриваемые годы было грубо нарушено. Было отдано явное предпочтение крупнейшим и крупным банкам, причем до такой степени, что, казалось, ЦБ не стал бы возражать, если бы не осталось вообще ни одного среднего или мелкого банка. Похоже, что только события конца 1998 г. не дали осуществиться этой странной мечте. Странной потому, что во всем мире считается аксиомой элементарное правило: можно и нужно, важно иметь полный «ассортимент» банков.
Были ли у Банка России хоть какие-то основания подозрительно относиться к небольшим банкам? Да, но только формально.
Везде принято считать мелкие банки наименее устойчивыми и наиболее подверженными всевозможным нарушениям (но даже если это верно, то все равно никто в мире такие банки не ликвидирует). Впрочем, точнее было бы сказать, что в странах развитого рынка крупные банки считаются самыми надежными, стабилизаторами всей системы (из чего, видимо, и был сделан формально логический вывод о ненадежности некрупных банков). Возможно, применительно к условиям указанных стран такая оценка может считаться обоснованной (хотя есть немало примеров, дающих повод думать, что и там не все так просто и однозначно). Но наши-то банки действуют в нашей стране с ее особыми условиями, неповторимой деловой средой, уникальными обычаями делового оборота. [7]
Сделанный вывод оказался не просто формальным, а грубо ошибочным и с тяжкими последствиями. В наших условиях не мелкие или средние, а именно гранд - банки стали коллективным эпицентром кризиса.
Сигналов усиливавшегося неблагополучия в банковском секторе страны всегда было достаточно. Однако Банк России либо вовсе на них не реагировал, либо его реакция была неадекватной.[8]
В рамках тех объективных экономических условий, которые имели место на протяжении рассматриваемого десятилетия (непрекращающийся спад производства, сильнейшая инфляции, другие известные кризисные явления), здоровая, полноценная банковская система в России возникнуть и не могла.
В рамках указанного ограничения и в силу действия целого ряда факторов в стране сформировалась модель банковской системы, которая хотя и была в целом работоспособна, но не располагала внутренним потенциалом для последовательного развития в эффективный, цивилизованный вариант банковской системы современного рыночного типа, т.е. была обречена на крупномасштабный кризис. Указанные факторы «взорвались», когда летом 1998 г. государство, до этого упорно строившее «финансовую пирамиду» из своих облигаций, объявило дефолт по соответствующим своим долгам. Главными из таких факторов были следующие.
Кризис во многом явился следствием проводившейся в те годы ошибочной (неадекватной реальным проблемам развития страны) экономической и финансовой политики Правительства и Центрального банка РФ. Она не была ориентирована на подъем и повышение эффективности реальной экономики, колебалась от жесткого монетаризма до искусственно поддерживаемой финансовой стабилизации. Материальное производство - основа любой экономики - с каждым годом сокращалось. Банковский сектор оказался заложником такой политики (кроме олигархических «системообразующих», которые сами были активными соавторами данной политики). Предотвратить кризис или. хотя бы существенно ослабить его тяжесть, остроту, продолжительность можно было только при своевременном и решительном изменении указанной политики, чего не произошло. Ни Правительство РФ, ни Банк России не смогли решить лежащие на них основные проблемы.
Кризис явился результатом неумения руководителей многих коммерческих банков эффективно управлять, неготовности многих из них, особенно руководителей крупнейших банков, к цивилизованной работе в рамках экономических методов, настроенности на решение своих проблем посредством установления особых отношений с органами власти, на сращивание с представителями последних, вмешательства в политику, попыток влияния на нее в своих частных интересах.
3.Антикризисное управление в 1998 году
3.1 Глобальное изменение экономической основы - банковского сектора
Термин «реструктуризация» в переводе с латинского означает изменение, улучшение структуры, т.е. формы и строения («морфологии») какого-либо объекта или системы и в значительной степени предусматривает неизменность направленности ее функционирования. В экономических текстах в широком плане понятие реструктуризации наиболее часто применяется в отношении долгов, в т.ч. внешних, платежей и платежного (торгового) баланса, корпоративного сектора экономики и отдельных предприятий, банковской системы в целом и отдельных банков (иных кредитных организаций). [9]
Российский законодатель в свое время дал следующее определение: «Под реструктуризацией кредитной организации... понимается комплекс мер, применяемых к кредитным организациям и направленных на преодоление их финансовой неустойчивости и восстановление платежеспособности либо на осуществление процедур ликвидации кредитных организаций...» (п. 1 ст. 2 Закона 144-ФЗ от 8.07.1999 г. «О реструктуризации кредитных организаций»). Данное определение не давало необходимого представления о рассматриваемом явлении, так как, во-первых, имело в виду отдельно взятые КО, а не банковскую систему как таковую, во-вторых, носило слишком технический характер и потому смешивало содержание, смысл процесса реструктуризации с теми мерами, которые в ходе этого процесса могут или должны применяться.
Ясно также, что реструктуризация - всегда лечение такой системы, которая оказалась в кризисном состоянии и в силу тех или иных обстоятельств не способна своими силами выйти из него, справиться со своей болезнью самостоятельно, на основе закономерностей своего естественного («обычного») развития.
Наконец, с точки зрения реструктуризации (в частности, выяснения необходимости финансового оздоровления) надо рассматривать практически все без исключения банки. При этом реструктуризация как санационный процесс, видимо, должна иметь свой собственный инструментарий, который не ограничивается только инструментами обычного пруденциального банковского надзора.
Стратегическое управление (прогнозирование и планирование) развитием банковской системы представляет собой ключевое звено антикризисного управления банковским делом в стране и обеспечения эффективного взаимодействия банковского и реального секторов экономики.
Как было показано в предыдущей главе книги, ключевым принципом здорового и эффективного формирования и функционирования национальной банковской системы является принцип управляемости. Он требует, в частности, наличия хорошо продуманной и комплексной концепции развития банковской системы (сектора), раскрывающих и обогащающих ее планов и рабочих программ, механизмов практической реализации таких планов и программ, причем таких, которые позволяли бы координировать и согласовывать позитивные усилия всех заинтересованных участников процесса. Без такой концепции и необходимого «шлейфа» инструментов ее реализации, воплощающих идею стратегического управления развития банковским делом в стране, банковская система (сектор) обречена на периодические (в лучшем случае) кризисы, равно как «обеспечен» и кризис в ее отношениях с реальным сектором экономики.
3.2 Антикризисные ассоциации
3.2.1 Надзор и управление
Что может или должно быть целью (целями) надзора? Определенный ответ на этот вопрос уже содержится в самом определении надзора, данном выше (выяснение того, все ли у банков так, как «должно быть», а если нет, то каковы отступления от «должного»). Но этот ответ можно конкретизировать следующим образом.
Во-первых, надзор может преследовать такую цель, как отыскание в деятельности банков ошибок и промахов, недостатков, нарушений законодательства и банковских правил и, возможно, наказание их за это. Такая цель не является надуманной, выявление и пресечение конкретных нарушений, которые банки допускают, весьма важно.
Во-вторых, надзор (именно его аналитический компонент) должен и может проводиться не столько для того, чтобы наказать банк за уже совершенные нарушения и ошибки, а с той целью, чтобы выяснять меру его способности и готовности выполнять свои обязательства в ближайшем будущем (в обозримой перспективе), имея в виду не только его сильные стороны, но и такие обстоятельства и факторы, которые могут серьезно осложнить работу банка в указанном будущем.
В-третьих, надзор может и должен выявлять типовые проблемы, общие, общезначимые «слабые места» в банковской сфере, включая управление ею, и обеспечивать руководство разных уровней информацией, позволяющей принимать соответствующие решения. [10]
Перечисленные цели могут быть отнесены только к надзору, но не к регулированию. Как было показано ранее, в ст. 56 Закона о Центробанке банковскому регулированию и банковскому надзору «прописаны» общие, единые цели, что по меньшей мере некорректно: если процессы разные, то и цели их совершения должны быть разными.
Регулирование деятельности банков: содержание и цели
Надзор за банками (их деятельностью) хотя и имеет указанные выше цели, но ведется не ради самого надзора. Из названных целей надзора очевидно следует, что он нужен для того, чтобы заставить или побудить отдельно взятый банк, какую-либо группу банков или одновременно все банки страны изменить в нужном направлении параметры своей деятельности и соответственно ее результаты в случае, если непринятие таких мер может иметь негативные последствия для самого банка, группы банков, для его (их) клиентов и вкладчиков, для банковского сектора в целом.
Не секрет, что наши банки (хотя не только банки и не только наши) допускают множество самых разнообразных нарушений и недостатков.
Надзор нужен и самим банкам - в той мере, в какой он является элементом обеспечения общественного доверия к.ним и инструментом обнаружения недостатков и дестабилизирующих тенденций на ранних стадиях их возникновения. Надзор также полезен банкам, выступающим в качестве кредиторов и заемщиков на межбанковском рынке.
Наконец, надзор необходим потребителям банковских продуктов (услуг). Это связано в первую очередь со спецификой данных продуктов:
· они покупаются нечасто, и потребитель подчас не может оценить их исходя из своего опыта;
· гарантии на эти продукты отсутствуют;
· ошибки клиента не могут быть исправлены;
· информация о надежности оказываемых услуг доступна в малой степени;
· отсутствует прозрачность сделок (целесообразность требований, предъявляемых продавцом, трудно проверить);
· ценность услуги зависит от поведения сторон после заключения сделки;
· аннулирование неудовлетворительной сделки связано с дополнительными расходами;
· у потребителя часто отсутствует опыт заключения финансовых контрактов, ему нужны консультации.
Идеальной системы надзора и регулирования, которая могла бы полностью обеспечивать устойчивость банковского сектора, не существует. Однако рациональный надзор и эффективное регулирование предотвращают или по крайней мере ограничивают тот ущерб, который может быть причинен вкладчикам, клиентам и самой банковской системе в целом из-за неправильного управления теми или иными банками.
3.2.2 Ассоциации и объединения
В банковской сфере есть не только управление внешнее (в первую очередь со стороны ЦБ РФ), но и управление банками собой, в т.ч. саморегулирование (в означенном ранее смысле). Управление банками собой - это самоуправление (саморегулирование), т.е. управление, которое ведется не извне, не внешними по отношению к банкам субъектами, а элементами самой банковской системы (сектора), исходящими из собственных представлений, оценок и интересов, на основе использования доступных им самим механизмов. [11]
Для достижения своих целей и решения задач Ассоциация:
o оказывает членам и участникам Ассоциации правовую, организационную, консультационную и иную помощь;
o организует и обеспечивает функционирование негосударственной системы разрешения споров между членами, участниками и их клиентами;
o анализирует состояние и тенденции развития экономики, банковского дела и рынка финансовых услуг;
o информирует КО о решениях Банка России и иных органов государственной власти РФ, а также о судебных актах по спорам, имеющим отношение к деятельности КО;
o организует и участвует в проведении конференций, симпозиумов, выставок, «круглых столов», семинаров и иных публичных мероприятий по актуальным вопросам банковской деятельности;
o сотрудничает с отечественными и зарубежными союзами, ассоциациями и другими объединениями КО и предпринимателей;
o организует и содействует повышению профессионального уровня руководителей и специалистов КО, способствует созданию банковских школ, центров и курсов переподготовки банковских кадров, организует стажировку специалистов в КО в России и за рубежом;
o организует и осуществляет информационно-издательскую деятельность, информирует общественность о положении в банковской системе
o инициирует, принимает участие в разработке и способствует принятию законодательных и иных нормативных правовых актов, направленных на развитие и укрепление банковской системы, на повышение ее надежности и устойчивости;
o координирует свою деятельность с Центральным банком РФ и другими органами государственной власти РФ;
o разрабатывает и направляет в Центральный банк РФ и иные органы государственной власти РФ предложения по реализации единой государственной денежно-кредитной политики, совершенствованию банковского регулирования и надзора, развитию финансовых рынков, совершенствованию налоговой политики в отношении КО;
Ассоциации:
o разрабатывает и устанавливает стандарты банковской деятельности в соответствии с действующим законодательством;
o контролирует банковскую деятельность своих членов, служебную деятельность их должностных лиц в пределах полномочий, предоставленных Ассоциации в действующем законодательстве;
o разрабатывает и устанавливает требования, предъявляемые к КО, не являющимся членами Ассоциации, для целей их вступления в Ассоциацию...;
o применяет к членам Ассоциации меры воздействия, установленные в действующем законодательстве;
o осуществляет сбор, обработку и хранение информации о членах и участниках в соответствии с действующим законодательством;
o обеспечивает конфиденциальность ставших ей известными сведений о ее членах и участниках, в том числе сведений об их клиентах.
Если сказать коротко, то АРБ главным образом представляет и защищает как материальные, так и другие законные интересы своих членов и участников (как корпоративные, групповые, так и отдельных организаций) прежде всего перед властями, стремясь в меру возможностей воздействовать на условия ведения банковской деятельности в стране. Об управлении указанной деятельностью в этом случае речь не идет. [12]
Что же касается таких пунктов из воспроизведенной части устава АРБ, как разработка и установление стандартов банковской деятельности (обязательных для исполнения), контроль банковской деятельность своих членов, работы их должностных лиц, то такие функции характерны скорее для саморегулируемых организаций. Саморегулирование банков - это способ именно управления общебанковскими делами на основе самоорганизации, самоуправления и самоопределения, который реализуется не параллельно действиям власти, а во взаимодействии с нею.
Во-вторых, в стране пока отсутствуют действенная система учета, законодательного обеспечения и защиты интересов предпринимательства, длительные традиции делового взаимодействия бизнеса и власти, что заставляет предпринимателей, в т.ч. банки, предпринимать специальные усилия для того, чтобы быть услышанными властями. Это тем более необходимо, что банки ориентированы на интересы потребителей своих услуг в гораздо большей мере, чем государственная машина, и потому они способны через свои ассоциации (на основе «обратной связи» с клиентами - потребителями банковских услуг) в значительно большей степени отражать интересы общества, чем органы государственного регулирования. Поэтому использование потенциала саморегулируемых организаций может обеспечить более эффективный механизм развития, чем только административное давление на банки со стороны государства.[13]
4.Антикризисные меры
Здоровое и уверенное развитие банка может быть обеспечено только при комплексной и разумной организации всей его работы, т.е. при соблюдении всех законодательных и нормативных гребований к его деятельности, требований, вытекающих из его собственных внутренних документов, утвержденных правил, стандартов и процедур, при учете лучшего отечественного и мирового опыта в банковской сфере, т.е. при осмысленном применении всего широкого круга мер (инструментов), без которых эффективная постановка банковского дела по сути невозможна. [14]
Вместе с тем практика постоянно преподносит банкам новые «вызовы времени». В связи с этим среди всей массы инструментов, используемых в банковской деятельности, мог7Т быть выделены меры, которые можно рассматривать применительно к переживаемой ситуации как специальные антикризисные, имея в виду, что они являются:
· либо ответом на новые явления, могущие дестабилизировать деятельность банков;
· либо реакцией на уже известные, но особенно актуальные в настоящий период времени процессы;
· либо, наконец, представляют собой новые средства (способы) подъема антикризисной работы в банках на качественно новый уровень.
· Все такие меры, возможные и необходимые в деятельности отечественных банков на современном этапе их развития, с определенной долей условности можно разделить на следующие виды:
· постоянный мониторинг «чистоты» операций клиентов и их денег, проходящих через банк (см. последний параграф предыдущей главы книги);
· постоянный анализ собственной состоятельности и перспективности, своих сильных и слабых сторон
· периодическое самотестирование на случай нездоровых (стрессовых) ситуаций;
· внутренние нормативы и лимиты банков;
· внутренние реорганизации банков по их собственной инициативе;
· наличие программ конкретных действий на случаи возникновения трудностей и проблемных ситуаций;
· наличие стандартов деятельности банков;
Методика максимальных убытков позволяет оценивать рискованность портфеля активов путем идентификации потенциально самых убыточных комбинаций действия факторов риска.
Из перечисленных методик самой распространенной является методика сценарного анализа, имеющая варианты - на основе исторических или гипотетических событий.
В исторических сценариях за основу рассуждений берутся события, происходившие в прошлом. Простой способ применения данного метода сводится к выбору в прошлом стрессовых периодов (периоды известных кризисных событий) и выявлению наблюдавшихся тогда изменений в факторах риска и соответственно к оценке портфеля согласно происходившим в тот период колебаниям. То есть схема рассуждений такая, например: если бы августовский 1998 г. кризис грянул завтра, то наш банк мог бы потерять столько-то миллионов долларов или рублей.
Это простая и понятная схема. Но в этом заключается и ее недостаток, поскольку при таком подходе управление рисками будет строиться исходя из прошлого опыта, а не на основе прогнозирования будущих рисков, у которых наверняка не будет исторических аналогов. Тем самым вероятна неосознанная недооценка рисков и шоков, с которыми еще не приходилось сталкиваться. Кроме того, такую схему трудно применить к новым рыночным инструментам.
Многие зарубежные банки используют как исторические, так и гипотетические сценарии, для которых используются шоки, возможные в предсказуемых обстоятельствах, однако не имеющие четких аналогов в недавнем прошлом. В сценарий стараются включать эффект распространения кризиса на связанные рынки и корреляцию между шоками. При этом оценки, опирающиеся и на исторический опыт, носят экспертный характер.
Базовыми для данной группы внутренних финансовых лимитов можно считать так называемые лимиты чувствительности к риску - величины неприемлемого риска, предельно допустимого риска, максимально приемлемого риска, которые каждый банк должен рассчитывать для себя на базе соответствующих внутренних рейтингов контрагентов и различных типов инструментов.
Неприемлемый риск - величина убытков, приводящая к снижению показателя достаточности капитала банка (норматив HI) до критически низкого уровня, что грозит банку потерей лицензии; другой вариант - неприемлемая величина возможного убытка по любой отдельной операции банка. [15]
Предельно допустимый риск - величина убытков, равная величине плановой квартальной прибыли банка.
Максимально приемлемый риск - величина убытков, равная величине плановой месячной прибыли банка.
Материальные - нормы расходов материальных ресурсов.
В особую группу внутренних нормативов (или лимитов) целесообразно выделять систему тарифов на продукты (услуги) банка.
Банку необходимо использовать комплексный подход к установлению своих лимитов всех видов (в рамках лимитной политики). Система лимитов должна охватывать не только отношения с контрагентами и партнерами банка, но и все направления его деятельности. При этом указанная система должна строиться таким образом, чтобы при соблюдении лимитов структура баланса стремилась к оптимальной с позиций стратегии развития банка, конкретнее же - с точки зрения соблюдения нормативов рискованности операций и заданных показателей их прибыльности. [16]
А поскольку проблематика не «закрыта» ни законами, ни инструкциями, ни методическими рекомендациями Центробанка, постольку банкам приходится решать соответствующие задачи и связанные с ними многочисленные конкретные вопросы исходя лишь из собственного понимания дела и собственного опыта, которые далеко не всегда бывают эффективными.
Заключение
Ситуация в целом совсем не такая радужная, какой рисуют её политики с экранов ТВ и со страниц газет. Резкий рост цен начался в конце декабря и про-должается. Растут цены на ГСМ, что еще более подстегнет рост цен в других отраслях. Цифры Роскомстата не отражают действительность, так как являются усредненными. Грубо говоря, бутылка масла стоила в ноябре 38 р., а в конце января - 50-55 р., а это около 50 % удорожания. По моему мнению, правительство не выполнило задачи, поставленным президентом. Впрочем, чиновники это осознают и готовят на вторую половину 2008 года целый комплекс серьезных мер по борьбе с инфляцией. Создана спецгруппа в правительстве для решения этого важнейшего вопроса. Ведомства и министерства предлагают различные комплексы мер по ”укрощению” инфляции в этом году.
Однако все это похоже на борьбу со стихией, а не на выполнение госаппа-ратом своих прямых обязанностей. Вдруг нежданно - негаданно обрушилась на нас инфляция и мы бросаем все силы на борьбу с ней, как ЖКХ зимой после снегопада. Очень хочется чтобы, правительство наше усердно работало каждый день, не крича на каждом углу о своих усилиях, и чтобы обещания заменялись реальными, заметными каждому жителю государства фактами. А пока, проезжая мимо автозаправочной станции или заходя в магазин, хочется только выругаться покрепче. Появляется опять тот страх перед будущим, который неотступно преследовал всех не так давно и стал затихать после прихода к власти В. В. Путина.
Список использованной литературы
1. Бартенев С.А. История экономических учений / С.А. Бартенев. - М.: Юрист, 2000
2. Булатов А.С. Экономика / А.С. Булатов. - М.: Бек, 2007
3. Видяпин В.И. Экономическая теория / В.И. Видяпин, Г.П. Журавлева. - ИНФРА-М, 2008
4. Виноградов В.В. Экономка России. Учебное пособие / В.В. Виноградов. - М.: ЮРИСТЬ, 2002
5. Гальперин В.М. Микроэкономика в 2 т. / В.М. Гальперин, С.М. Игнатьев, В.И. Моргунов. СПб.: Экономическая школа, 1999
6. Герасименко В.Д. Теория переходной экономики. Микроэкономика. Макроэкономика. Учебное пособие в 2 т. / В.Д. Герасименко. ТЕИС, 1997-1998
7. Гусейнов Р.М. История экономических учений / Р.М. Гусейнов, В.М. Горбачева, Рябчева. - Москва-Новосибирс.: Инфра-М-Сибирское соглашение. 2005
8. Долан Э. Микроэкономика / Э. Долан, Д. Линдсей. - СПб.: СПб оркест, 2007
9. Курс переходной экономики / под. ред. Акад. Л.И. Абалкин. - М.: Финста-тинформ, 2004
10. Левита Р. История экономических учений / Р. Левита. - М.: Инфра-М, 1999
11. Линвуд Т. Макроэкономическая теория и переходная экономика. Учебник / Т. Линвуд. - М. 1996
12. Мэнкью Н.Г. Принципы экономики / Н.Г. Мэнкью. - СПб, Питтер, 2003
[1] Имеется в виду под экономическим началами все экономические блага государства, необходимые для его существования
[2] Курс переходной экономики / под. ред. Акад. Л.И. Абалкин. - М.: Финста-тинформ, 2004
[3] Виноградов В.В. Экономка России. Учебное пособие / В.В. Виноградов. - М.: ЮРИСТЬ, 2002
[4] Виноградов В.В. Экономка России. Учебное пособие / В.В. Виноградов. - М.: ЮРИСТЬ, 2002
[5] Виноградов В.В. Экономка России. Учебное пособие / В.В. Виноградов. - М.: ЮРИСТЬ, 2002
[6] Виноградов В.В. Экономка России. Учебное пособие / В.В. Виноградов. - М.: ЮРИСТЬ, 2002
[7] Виноградов В.В. Экономка России. Учебное пособие / В.В. Виноградов. - М.: ЮРИСТЬ, 2002
[8] Курс переходной экономики / под. ред. Акад. Л.И. Абалкин. - М.: Финста-тинформ, 2004
[9] Виноградов В.В. Экономка России. Учебное пособие / В.В. Виноградов. - М.: ЮРИСТЬ, 2002
[10] Курс переходной экономики / под. ред. Акад. Л.И. Абалкин. - М.: Финста-тинформ, 2004
[11] Курс переходной экономики / под. ред. Акад. Л.И. Абалкин. - М.: Финста-тинформ, 2004
[12] Курс переходной экономики / под. ред. Акад. Л.И. Абалкин. - М.: Финста-тинформ, 2004
[13] Курс переходной экономики / под. ред. Акад. Л.И. Абалкин. - М.: Финста-тинформ, 2004
[14] Курс переходной экономики / под. ред. Акад. Л.И. Абалкин. - М.: Финста-тинформ, 2004
[15] Курс переходной экономики / под. ред. Акад. Л.И. Абалкин. - М.: Финста-тинформ, 2004
[16] Курс переходной экономики / под. ред. Акад. Л.И. Абалкин. - М.: Финста-тинформ, 2004